16 在我國，企業(yè)法人開戶從事期貨交易應(yīng)提供（ ）。

A. 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照影印件

B. 本單位期貨業(yè)務(wù)執(zhí)行人的姓名和聯(lián)系電話

C. 法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的印鑒

D. 法定代表人授權(quán)期貨交易業(yè)務(wù)執(zhí)行人的書面授權(quán)書

參考答案：ABCD

17 我國最低交易保證金為合約價值5%的期貨品種包括（ ）。

A. 銅

B. 鋁

C. 鉛

D. 鋅

參考答案：ABD

18 下列關(guān)于期貨期權(quán)的說法，正確的是（ ）。

A. 期貨期權(quán)就是買賣相關(guān)期貨合約的選擇權(quán)

B. 買方享有在特定時間內(nèi)向賣方買入或賣出相關(guān)期貨合約的權(quán)利

C. 賣方不負(fù)有必須買入或賣出的義務(wù)

D. 買方不負(fù)有必須買入或賣出的義務(wù)

參考答案：ABD

19 假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1％，則（ ）。

A. 若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點(diǎn)

B. 若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530以上才存在正向套利機(jī)會

C. 若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530以下才存在正向套利機(jī)會

D. 若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1500以下才存在反向套利機(jī)會

參考答案：ABD

20 在下列情況中，可利用利率期貨進(jìn)行賣出套期保值的有（ ）。

A. 持有固定收益?zhèn)?，?dān)心未來市場利率上升

B. 持有固定收益?zhèn)撸瑩?dān)心未來市場利率下降

C. 未來有融資需求的客戶，擔(dān)心未來市場利率上升

D. 未來有融資需求的客戶，擔(dān)心未來市場利率下降

參考答案：AC

21 根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度，對于自然人開戶，以下說法正確的是（ ）。

A. 申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元

B. 具備股指期貨基礎(chǔ)知識，開戶測試不低于60分

C. 具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近三年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄

D. 凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元

參考答案：AC

22 當(dāng)白糖（ ）時，投機(jī)者最有可能開倉買入白糖期貨合約。

A. 因意外的霜凍導(dǎo)致大幅減產(chǎn)

B. 因氣候適宜導(dǎo)致大幅增產(chǎn)

C. 因居民偏好含糖食品導(dǎo)致需求增加

D. 因居民調(diào)整飲食結(jié)構(gòu)導(dǎo)致需求下降

參考答案：AC

23 中國金融期貨交易所的全面結(jié)算會員（ ）。

A. 可以為其受托客戶辦理結(jié)算

B. 不能為其受托客戶辦理結(jié)算

C. 可以為與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會員辦理結(jié)算

D. 可以為所有交易會員辦理結(jié)算

參考答案：AC

24 4月2日，某投資者認(rèn)為美國5年期國債期貨9月合約和12月合約之間的價差偏高。于是賣出100手9月合約同時買入100手12月合約，成交價差為1'120，4月30日，上述9月合約和12月合約間價差縮小為0'300，該投資者以0'300的價差平倉原套利頭寸。若不計交易費(fèi)用，投資者該交易的盈虧狀況為（ ）。

A. 盈利43750美元

B. 虧損43750美元

C. 套利價差變化為價差縮小0'140

D. 套利價差變化為價差縮小0'820

參考答案：AC

25 某套利者以2321元/噸的價格買入7月的玉米期貨合約，同時以2418元/噸的價格賣出次年1月的玉米期貨合約。持有一段時間后，該套利者分別以2339元/噸和2426元/噸的價格將上述合約全部平倉。以下說法正確的是（ ）。（不計交易費(fèi)用）

A. 次年1月的玉米期貨合約虧損8元/噸

B. 次年1月的玉米期貨合約盈利8元/噸

C. 該套利者套利交易的結(jié)果盈利10元/噸

D. 該套利者套利交易的結(jié)果虧損10元/噸

參考答案：AC

26 對白糖期貨來說，以下屬于基差走強(qiáng)的情形是（ ）。

A. 基差從-20元/噸變?yōu)?10元/噸

B. 基差從-30元/噸變?yōu)?50元/噸

C. 基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸

D. 基差從10元/噸變?yōu)?0元/噸

參考答案：ACD

27 以下關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)損益的說法，正確的是（ ）（不考慮交易費(fèi)用）。

A. 買進(jìn)看跌期權(quán)的最大盈利為執(zhí)行價格與權(quán)利金的差

B. 當(dāng)標(biāo)的物價格下跌至執(zhí)行價格以下時，買方開始盈利

C. 當(dāng)標(biāo)的物價格下跌至執(zhí)行價格以下時，買方行權(quán)比放棄行權(quán)有利

D. 當(dāng)標(biāo)的物價格下跌至執(zhí)行價格以下時，買方仍可能虧損

參考答案：ACD

28 期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易操作中應(yīng)注意的事項包括（ ）等。

A. 用標(biāo)準(zhǔn)倉單期轉(zhuǎn)現(xiàn)，要考慮倉單提前交收所節(jié)省的利息和儲存等費(fèi)用

B. 只有標(biāo)準(zhǔn)倉單才可用來進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)，非標(biāo)準(zhǔn)倉單不可進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

C. 買賣雙方要確定交收貨物和期貨交割標(biāo)準(zhǔn)品級之間的價差

D. 商定的平倉價和交貨價的差額一般要小于節(jié)省的交割費(fèi)用、倉儲費(fèi)和利息等費(fèi)用總和

參考答案：ACD

29 程序化交易系統(tǒng)的檢驗(yàn)通常要包括（ ）三個方面。

A. 統(tǒng)計檢驗(yàn)

B. 觀察檢驗(yàn)

C. 外推檢驗(yàn)

D. 實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)

參考答案：ACD

30 2007年4月15日，國務(wù)院頒布實(shí)施《期貨交易管理條例》，與原《期貨交易管理暫行條例》相比，擴(kuò)大了期貨公司的業(yè)務(wù)范圍，在原有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上增加了（ ）業(yè)務(wù)。

A. 境外期貨經(jīng)紀(jì)

B. 境外套保

C. 自營交易

D. 期貨投資咨詢

參考答案：AD