31 上海期貨交易所上市的期貨品種有（ ）期貨。
A. 天然橡膠
B. 精對(duì)苯二甲酸（PTA）
C. 線型低密度聚乙烯（LLDPE）
D. 燃料油
參考答案：AD
32 以下關(guān)于虛值期權(quán)及其內(nèi)涵價(jià)值的說(shuō)法，正確的有（ ）。
A. 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，稱為極度虛值期權(quán)
B. 極度虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值大于一般的虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值
C. 極度虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值小于一般的虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值
D. 極度虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值等于一般的虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值
參考答案：AD
33 外匯期貨市場(chǎng)的功能主要表現(xiàn)在（ ）。
A. 可以消除貿(mào)易和金融交易的風(fēng)險(xiǎn)
B. 降低匯率風(fēng)險(xiǎn)
C. 增加經(jīng)濟(jì)主體經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性
D. 增加經(jīng)濟(jì)主體的經(jīng)營(yíng)收益
參考答案：BC
34 對(duì)反向市場(chǎng)描述正確的是（ ）。
A. 反向市場(chǎng)的出現(xiàn)，意味著持有現(xiàn)貨無(wú)持倉(cāng)費(fèi)的支出
B. 反向市場(chǎng)產(chǎn)生的原因是近期需求迫切或遠(yuǎn)期供給充足
C. 在反向市場(chǎng)上，隨著交割月臨近，期現(xiàn)價(jià)格仍將會(huì)趨同
D. 反向市場(chǎng)狀態(tài)一旦出現(xiàn)，將一直保持到合約到期
參考答案：BC
35 關(guān)于價(jià)差套利，下列說(shuō)法中正確的有（ ）。
A. 在價(jià)差套利中，交易者只需要關(guān)注某一期貨合約的價(jià)格變動(dòng)方向
B. 在價(jià)差套利中，交易者需要關(guān)注期貨合約間的價(jià)差變動(dòng)情況
C. 在價(jià)差交易中，交易者同時(shí)在相關(guān)合約上進(jìn)行方向相反的交易
D. 在價(jià)差交易中，交易者同時(shí)在相關(guān)合約上進(jìn)行方向相同的交易
參考答案：BC
36 在不考慮交易費(fèi)用的情況下，買進(jìn)看漲期權(quán)一定虧損的情形有（ ）。
A. 標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以上
B. 標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以下
C. 標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間
D. 標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格以上
參考答案：BC
37 某交易者以9710元/噸買入7月棕櫚油期貨合約1手，同時(shí)以9780元/噸賣出9月棕櫚油期貨合約1手，當(dāng)兩合約價(jià)格為（ ）時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉(cāng)，該交易者是盈利的。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
A. 7月9720元/噸，9月9820元/噸
B. 7月9810元/噸，9月9850元/噸
C. 7月9860元/噸，9月9840元/噸
D. 7月9840元/噸，9月9860元/噸
參考答案：BCD
38 采用現(xiàn)金交割方式的期貨品種有（ ）。
A. 燃料油
B. 股票指數(shù)
C. 大豆
D. 歐洲美元
參考答案：BD
39 以下屬于反向市場(chǎng)的有（ ）。
（假設(shè)不考慮品質(zhì)價(jià)差和地區(qū)價(jià)差）
A. 期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格
B. 期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格
C. 遠(yuǎn)期合約價(jià)格高于近期合約價(jià)格
D. 遠(yuǎn)期合約價(jià)格低于近期合約價(jià)格
參考答案：BD
40 關(guān)于賣出看跌期權(quán)的損益（不計(jì)交易費(fèi)用），以下說(shuō)法正確的是（ ）。
A. 看跌期權(quán)的賣出者的最大損失是：執(zhí)行價(jià)格＋權(quán)利金
B. 看跌期權(quán)的賣出者的最大損失是：執(zhí)行價(jià)格－權(quán)利金
C. 賣出看跌期權(quán)的損益平衡點(diǎn)是：標(biāo)的物的價(jià)格＝執(zhí)行價(jià)格＋權(quán)利金
D. 賣出看跌期權(quán)的損益平衡點(diǎn)是：標(biāo)的物的價(jià)格＝執(zhí)行價(jià)格－權(quán)利金
參考答案：BD
41 美式看漲期權(quán)允許期權(quán)買方（ ）。
A. 在到期日前行權(quán)賣出標(biāo)的資產(chǎn)
B. 在到期日前行權(quán)買進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)
C. 在到期日行權(quán)賣出標(biāo)的資產(chǎn)
D. 在到期日行權(quán)買進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)
參考答案：BD
42 商品期貨合約名稱中一般注明（ ）。
A. 交割方式
B. 交易所名稱
C. 交割標(biāo)準(zhǔn)品級(jí)
D. 品種名稱
參考答案：BD
43 屬于跨品種套利的是（ ）。
A. 同一交易所3月大豆期貨與5月大豆期貨間的套利
B. A交易所5月大豆期貨與B交易所5月大豆期貨間的套利
C. 同一交易所5月大豆期貨與5月豆油期貨間的套利
D. 同一交易所9月玉米期貨與9月小麥期貨間的套利
參考答案：CD
44 下列情形中，適于利用大豆期貨進(jìn)行買入套期保值的是（ ）。
A. 農(nóng)場(chǎng)在三個(gè)月后將收獲大量大豆
B. 貿(mào)易商有大量大豆的庫(kù)存
C. 榨油廠在三個(gè)月后需購(gòu)進(jìn)大量大豆
D. 貿(mào)易商已簽訂供貨合同，確定了大豆交易價(jià)格，但尚未購(gòu)進(jìn)大豆
參考答案：CD
45 期貨市場(chǎng)上的套期保值可以分為（ ）兩種最基本的操作方式。
A. 生產(chǎn)者套期保值
B. 經(jīng)銷商套期保值
C. 買入套期保值
D. 賣出套期保值
參考答案：CD
