76 下列關(guān)于移動平均線描述正確的有（ ）。
A. 當(dāng)收盤價在移動平均線之下運動，突然暴跌，遠(yuǎn)離移動平均線，是買進(jìn)時機
B. 移動平均線從上升趨勢轉(zhuǎn)為水平，收盤價從下向上突破移動平均線，是賣出時機
C. 收盤價在移動平均線之下運動，回升時未超越移動平均線，且移動平均線已由水平轉(zhuǎn)為下移趨勢，是買入時機
D. 收盤價在移動平均線之下運動，移動平均線也呈下跌趨勢，一旦出現(xiàn)反彈，就應(yīng)趁低吸入
參考答案：A
77 會員大會是會員制期貨交易所的（?。?/P>
A. 權(quán)力機構(gòu)
B. 監(jiān)管機構(gòu)
C. 常設(shè)機構(gòu)
D. 執(zhí)行機構(gòu)
參考答案：A
78 國際上，期貨結(jié)算部門的職能不包括（ ）。
A. 提供交易場所、設(shè)施及相關(guān)服務(wù)
B. 結(jié)算期貨交易盈虧
C. 擔(dān)保交易履約
D. 控制市場風(fēng)險
參考答案：A
79 所謂（ ）是指選擇少數(shù)幾個熟悉的品種在不同的階段分散資金投入。
A. 縱向投資分散化
B. 橫向投資分散化
C. 縱向投資集中化
D. 橫向投資集中化
參考答案：A
80 無下影線陰線中，實體的上邊線表示（ ）。
A. 開盤價
B. 收盤價
C. 最高價
D. 最低價
參考答案：A
81 假定市場利率為5%，股票分紅為2%，8月1日滬深300指數(shù)為3500點，則9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價差為（ ）點。
A. 26.25
B. 61.25
C. 26.30
D. 26.35
參考答案：A
82 關(guān)于會員強行平倉的執(zhí)行程序，說法正確的是（ ）。
A. 首先由有關(guān)會員自己執(zhí)行，若規(guī)定時限內(nèi)會員未執(zhí)行完畢，則由交易所強制執(zhí)行
B. 首先由交易所執(zhí)行，若規(guī)定時限內(nèi)交易所未執(zhí)行完畢，則由有關(guān)會員強制執(zhí)行
C. 由有關(guān)會員自己執(zhí)行，若規(guī)定時限內(nèi)會員未執(zhí)行完畢，交易所將處以罰款
D. 首先由有關(guān)客戶自己執(zhí)行，若規(guī)定時限內(nèi)客戶未執(zhí)行完畢，則由有關(guān)會員強制執(zhí)行
參考答案：A
83 關(guān)于期貨投機交易的作用，描述正確的是（ ）。
A. 承擔(dān)期貨價格風(fēng)險
B. 降低期貨市場流動性
C. 轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨價格風(fēng)險
D. 承擔(dān)現(xiàn)貨價格風(fēng)險
參考答案：A
84 下列關(guān)于大豆提油套利做法正確的是（ ）。
A. 買入大豆期貨合約，同時賣出豆油期貨和豆粕期貨合約
B. 賣出大豆期貨合約，同時買入豆油期貨和豆粕期貨合約
C. 買入大豆和豆油期貨合約，同時賣出豆粕期貨合約
D. 賣出大豆和豆油期貨合約，同時買入豆粕期貨合約
參考答案：A
85 對買入套期保值而言，基差走強，套期保值效果是（ ）（不計手續(xù)費等費用）。
A. 不完全套期保值，且有凈損失
B. 期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧相抵，實現(xiàn)完全套期保值
C. 不完全套期保值，且有凈盈利
D. 套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價格走勢來判斷
參考答案：A
86 當(dāng)某商品期貨價格過高而現(xiàn)貨價格過低時，交易者將會（ ），這樣有助于期現(xiàn)價差趨于正常。
A. 在期貨市場上賣出期貨合約，在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)商品
B. 在期貨市場上買進(jìn)期貨合約，在現(xiàn)貨市場上賣出商品
C. 在期貨市場上賣出期貨合約，在現(xiàn)貨市場上賣出商品
D. 在期貨市場上買進(jìn)期貨合約，在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)商品
參考答案：A
87 在我國，交易所對會員結(jié)算時，當(dāng)日虧損應(yīng)從會員的（ ）中扣劃。
A. 結(jié)算準(zhǔn)備金
B. 交易保證金
C. 后備保證金
D. 風(fēng)險保證金
參考答案：A
88 對于（ ）來說，從理論上講，期權(quán)買方的虧損風(fēng)險是有限的，而其盈利可能是無限的。
A. 看漲期權(quán)
B. 看跌期權(quán)
C. 美式期權(quán)
D. 歐式期權(quán)
參考答案：A
89 某交易者根據(jù)供求狀況分析判斷，將來一段時間PT
A.貨近月合約上漲幅度要大于遠(yuǎn)月合約上漲幅度，該交易者最有可能獲利的操作是（ ）。
A. 牛市套利
B. 熊市套利
C. 跨商品套利
D. 蝶式套利
參考答案：A
90 以下屬于財政政策手段的是（ ）。
A. 增加或減少稅收
B. 提高或降低利率
C. 提高或降低匯率
D. 增加或減少貨幣供應(yīng)量
參考答案：A
91 目前我國期貨交易所集合競價時，撮合時間是開市前（ ）分鐘。
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
參考答案：A
92 某投資機構(gòu)在3個月后會有1000萬元資金到帳，擔(dān)心股價上漲而影響投資成本，適合采用（ ）策略。
A. 股指期貨多頭套期保值
B. 股指期貨空頭套期保值
C. 股指期貨跨期套利
D. 股指期貨和股票的套利
參考答案：A
93 1月15日，某地銅現(xiàn)貨價格為69100元/噸，3月份銅期貨價格為68600元/噸，此時銅的基差為（ ）元/噸。
A. 500
B. -500
C. 2500
D. -2500
參考答案：A
94 跨市套利一般是指（ ）。
A. 在不同交易所，同時買賣同一品種相同交割月份的期貨合約
B. 在同一交易所，同時買賣同一品種不同交割月份的期貨合約
C. 在同一交易所，同時買賣不同品種相同交割月份的期貨合約
D. 在不同交易所，同時買賣不同品種相同交割月份的期貨合約
參考答案：A
95 芝加哥期貨交易所（CBOT）10年期期貨合約報價為97-175時，表示該合約價值為（ ）美元。
A. 97546.88
B. 97273.53
C. 97175
D. 96982.5
參考答案：A
96 當(dāng)套期保值的期貨頭寸是作為現(xiàn)貨市場未來要進(jìn)行的交易的替代物時，期貨頭寸的方向與未來要進(jìn)行的現(xiàn)貨交易的方向是（ ）的。
A. 相反
B. 相同
C. 不確定
D. 由價格變動方向決定
參考答案：B
97 滬深300股指期貨的交割方式為（ ）。
A. 實物交割
B. 現(xiàn)金交割
C. 實物交割或現(xiàn)金交割
D. 部分實物交割，部分現(xiàn)金交割
參考答案：B
98 我國豆粕期貨合約的最后交易日是（ ）。
A. 合約月份的倒數(shù)第7個交易日
B. 合約月份的第10個交易日
C. 合約月份的第12個交易日
D. 合約月份的15日（遇法定假日順延）
參考答案：B
99 在期貨交易中，由于交易對手不履行履約責(zé)任而導(dǎo)致的風(fēng)險屬于（ ）。
A. 市場風(fēng)險
B. 信用風(fēng)險
C. 流動性風(fēng)險
D. 法律風(fēng)險
參考答案：B
100 某看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為50美元，標(biāo)的資產(chǎn)的價格為55美元，該期權(quán)的內(nèi)涵價值為（ ）。
A. -5美元
B. 0
C. 5美元
D. 50美元
參考答案：B
