76 在國際上，利率的差異會引起資金在國際間流動，資金一般是（ ）。
A. 從固定利率制的國家流向浮動利率制的國家
B. 從利率高的國家流向利率低的國家
C. 從利率低的國家流向利率高的國家
D. 從浮動利率制的國家流向固定利率制的國家
參考答案：C
77 對股票指數(shù)期貨來說， 若期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)出現(xiàn)偏離，當(dāng)（ ）時(shí)，就會產(chǎn)生套利機(jī)會（考慮交易成本）。
A. 偏離出現(xiàn)
B. 偏離超出一定范圍
C. 現(xiàn)貨指數(shù)高于期貨指數(shù)
D. 現(xiàn)貨指數(shù)低于期貨指數(shù)
參考答案：B
78 期貨合約與現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的本質(zhì)區(qū)別在于（ ）。
A. 遠(yuǎn)期合約期限比期貨合約長
B. 期貨合約條款是標(biāo)準(zhǔn)化的
C. 遠(yuǎn)期合約不需支付保證金以擔(dān)保履約
D. 遠(yuǎn)期合約不可以轉(zhuǎn)讓
參考答案：B
79 在期貨交易中，通過套期保值轉(zhuǎn)移出去的大部分風(fēng)險(xiǎn)主要是由期貨市場中大量存在的（ ）來承擔(dān)。
A. 投機(jī)者
B. 套期保值者
C. 期貨公司
D. 期貨交易所
參考答案：A
80 我國期貨交易所漲跌停板一般是以該期貨合約在上一交易日的（ ）為基準(zhǔn)確定的。
A. 開盤價(jià)
B. 結(jié)算價(jià)
C. 平均價(jià)
D. 收盤價(jià)
參考答案：B
81 在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方有權(quán)按（ ）買入或賣出一定數(shù)量的期貨合約。
A. 期貨合約的價(jià)格
B. 期權(quán)合約的價(jià)格
C. 期貨品種的現(xiàn)貨價(jià)格
D. 期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
參考答案：D
82 一般來說，期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)合約標(biāo)的物的市場價(jià)格的差額越大，其時(shí)間價(jià)值（ ）。
A. 越大
B. 不變
C. 為零
D. 越小
參考答案：D
83 8月和12月黃金期貨價(jià)格分別為305.00元／克和308.00元／克。套利者下達(dá)“賣出8月黃金期貨和買入12月黃金期貨，價(jià)差為3元／克”的限價(jià)指令，最優(yōu)的成交價(jià)差是（ ）元/克。
A. 2.93
B. 2.97
C. 3.00
D. 3.10
參考答案：A
84 移動平均線中的移動平均數(shù)通常用每天的（ ）來計(jì)算。
A. 收盤價(jià)
B. 開盤價(jià)
C. 結(jié)算價(jià)
D. 成交價(jià)
參考答案：A
85 在某時(shí)點(diǎn)，某交易所7月份銅期貨合約的買入價(jià)是67550元/噸，前一成交價(jià)是67560元/噸。如果此時(shí)賣出申報(bào)價(jià)是67570元/噸，則此時(shí)點(diǎn)該交易（ ）。
A. 以67550元/噸成交
B. 以67560元/噸成交
C. 以67570元/噸成交
D. 尚不能成交
參考答案：D
86 （ ）不是每個(gè)交易者完成期貨交易的必經(jīng)環(huán)節(jié)。
A. 下單
B. 競價(jià)
C. 結(jié)算
D. 交割
參考答案：D
87 面值為100萬美元的3個(gè)月期美國國債，當(dāng)投資者以98.8萬美元買進(jìn)時(shí)，年貼現(xiàn)率為（ ）。
A. 1.2%
B. 4.8%
C. 9.88%
D. 2%
參考答案：B
88 1975年10月，（ ）推出了第一張利率期貨合約--政府國民抵押協(xié)會抵押憑證期貨合約。
A.倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所（LIFFE）
B. 紐約商業(yè)交易所(NYMEX)
C. 芝加哥期貨交易所(CBOT)
D. 芝加哥商業(yè)交易所(CME)
參考答案：C
89 在即期外匯市場上擁有某種外幣負(fù)債的企業(yè)，為防止將來償付時(shí)該貨幣升值風(fēng)險(xiǎn)，可在外匯期貨市場上采?。?）交易策略。
A. 買入套期保值
B. 賣出套期保值
C. 買入套利
D. 賣出套利
參考答案：A
90 看跌期權(quán)賣方的收益（ ）。
A. 隨著標(biāo)的物價(jià)格的上漲而增加
B. 隨著標(biāo)的物價(jià)格的下跌而增加
C. 隨著標(biāo)的物價(jià)格的大幅波動而增加
D. 最大為權(quán)利金
參考答案：D
91 滬深300股指期貨的投資者，在某一合約上的按單邊計(jì)算的投機(jī)持倉數(shù)量不得超過（ ）手，如同一投資者在不同會員處開倉交易，持倉頭寸必須合并計(jì)算。
A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
參考答案：A
92 在基差交易中，賣方叫價(jià)是指（ ）。
A. 確定具體時(shí)點(diǎn)交易價(jià)格的權(quán)利歸屬賣方
B. 確定現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)的權(quán)利歸屬賣方
C. 確定基差大小的權(quán)利歸屬賣方
D. 確定期貨合約交割月份的權(quán)利歸屬賣方
參考答案：A
93 關(guān)于我國期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)與交易所的關(guān)系，表述正確的是（ ）。
A. 結(jié)算結(jié)構(gòu)是某一交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，僅為該交易所提供結(jié)算服務(wù)
B. 結(jié)算機(jī)構(gòu)是獨(dú)立的結(jié)算公司，為多家交易所提供結(jié)算服務(wù)
C. 結(jié)算機(jī)構(gòu)與交易所相對獨(dú)立，為一家交易所提供結(jié)算服務(wù)
D. 結(jié)算機(jī)構(gòu)是某一交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，為多家交易所提供結(jié)算服務(wù)
參考答案：A
94 某交易者以7340元/噸買入10手7月白糖期貨合約后，下列符合金字塔式增倉原則操作的是（ ）。
A. 該合約價(jià)格漲至7360元/噸時(shí)，再買入6手
B. 該合約價(jià)格跌至7330元/噸時(shí)，再買入5手
C. 該合約價(jià)格漲至7380元/噸時(shí)，再買入10手
D. 該合約價(jià)格跌至7320元/噸時(shí)，再買入10手
參考答案：A
95 20世紀(jì)70年代初，（ ）的實(shí)行使得以往不受重視的外匯風(fēng)險(xiǎn)空前增加。
A. 固定匯率制
B. 浮動匯率制
C. 黃金本位制
D. 盯住美元制
參考答案：B
96 在我國，（ ）期貨采用現(xiàn)金交割方式。
A. 大豆
B. 黃金
C. 白糖
D. 股票指數(shù)
參考答案：D
97 在我國，交易所對會員結(jié)算時(shí)，當(dāng)日虧損應(yīng)從會員的（ ）中扣劃。
A. 結(jié)算準(zhǔn)備金
B. 交易保證金
C. 后備保證金
D. 風(fēng)險(xiǎn)保證金
參考答案：A
98 某交易者以2090元/噸買入3月強(qiáng)筋小麥期貨合約100手，同時(shí)以2180元/噸賣出5月強(qiáng)筋小麥期貨合約100手，當(dāng)兩合約價(jià)格為（ ）時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉，該交易者盈利最大。
A. 3月2100元/噸，5月2160元/噸
B. 3月2160元/噸，5月2190元/噸
C. 3月2150元/噸，5月2170元/噸
D. 3月2100/元/噸，5月2210元/噸
參考答案：C
99 下列基差的變化中，屬于基差走弱的是（ ）。
A. 基差從-100元/噸變?yōu)?80元/噸
B. 基差從-100元/噸變?yōu)?0元/噸
C. 基差從100元/噸變?yōu)?80元/噸
D. 基差從100元/噸變?yōu)?50元/噸
參考答案：D
100 在期貨行情中，“漲跌”是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間的最新價(jià)與（ ）之差。
A. 上一交易日結(jié)算價(jià)
B. 上一交易日收盤價(jià)
C. 當(dāng)日交易開盤價(jià)
D. 當(dāng)日交易最低價(jià)
參考答案：A
