16 中國金融期貨交易所規(guī)定，當(dāng)滬深300股指期貨某一合約市場持倉總量（單邊）超過10萬手時，結(jié)算會員在下一個交易日該合約的持倉量（單邊）不得超過該合約市場單邊持倉總量的（ ）。

A. 15％

B. 20％

C. 25％

D. 30％

參考答案：C

17 某交易者以6930元/噸開倉賣出1手白糖期貨合約，并在上述交易成交后下達了止損指令，將最大損失額限制為20元/噸。設(shè)定的止損價格為（ ）元/噸（不計手續(xù)費等費用）。

A. 6900

B. 6910

C. 6950

D. 6940

參考答案：C

18 基差的計算公式為（ ）。

A. 基差＝期貨價格-遠(yuǎn)期價格

B. 基差＝遠(yuǎn)期價格-期貨價格

C. 基差＝現(xiàn)貨價格-期貨價格

D. 基差＝期貨價格-現(xiàn)貨價格

參考答案：C

19 期貨交易所應(yīng)當(dāng)建立健全各項規(guī)章制度，加強對交易活動的（ ）控制。

A. 交易量

B. 利潤

C. 風(fēng)險

D. 價格

參考答案：C

20 在場內(nèi)期權(quán)的交易中，（ ）對沖了結(jié)其持有的合約頭寸。

A. 只有期權(quán)的買方可以

B. 只有期權(quán)的賣方可以

C. 期權(quán)的買賣雙方均可以

D. 經(jīng)交易所批準(zhǔn)的一方可以

參考答案：C

21 現(xiàn)代意義上的期貨市場在19世紀(jì)中期產(chǎn)生于（ ）。

A. 荷蘭阿姆斯特丹

B. 法國巴黎

C. 英國倫敦

D. 美國芝加哥

參考答案：D

22 期貨期權(quán)交易中，期權(quán)的價格是指（ ）。

A. 標(biāo)的期貨合約的市場價格

B. 期權(quán)的執(zhí)行價格

C. 標(biāo)的期貨合約的交割價格

D. 期權(quán)的權(quán)利金

參考答案：D

23 正向市場牛市套利取得盈利的條件是（ ）（不計交易費用）。

A. 價差擴大

B. 基差擴大

C. 基差縮小

D. 價差縮小

參考答案：D

24 關(guān)于期貨投機和套期保值交易描述正確的是（ ）。

A. 兩者均同時以現(xiàn)貨和期貨兩個市場為對象

B. 套期保值交易以較少資金賺取較大利潤為目的

C. 期貨投機交易通常以實物交割結(jié)束交易

D. 期貨投機交易以獲取價差收益為目的

參考答案：D

25 在我國期貨交易的計算機撮合連續(xù)競價過程中，當(dāng)買賣申報成交時，成交價等于（ ）。

A. 買價和賣價的平均價

B. 買價、賣價和前一成交價的平均價

C. 買價、賣價和前一成交價的最高價

D. 買價、賣價和前一成交價三者中居中的一個

參考答案：D

26 滬深300股指期貨最后交易日的漲跌幅限制為上一交易日結(jié)算價的正負(fù)（ ）。

A. 5％

B. 10％

C. 15％

D. 20％

參考答案：D

27 企業(yè)通過套期保值，可以降低（ ）對企業(yè)經(jīng)營活動的影響，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。

A. 操作風(fēng)險

B. 法律風(fēng)險

C. 政治風(fēng)險

D. 價格風(fēng)險

參考答案：D

28 下列屬于大連商品交易所上市的期貨品種是（ ）。

A. 白糖

B. 天然橡膠

C. 菜籽油

D. 豆油

參考答案：D

29 下列關(guān)于我國期貨交易與股票交易的描述，正確的是（ ）。

A. 期貨交易和股票交易都只能以買入建倉，不能以賣出建倉

B. 股票交易和期貨交易均以獲得公司所有權(quán)為目的

C. 期貨投機和股票投機都實行強制減倉制度

D. 期貨投機和股票投機都是以獲得價差為主要目的

參考答案：D

30 以下不屬于套期保值者特點的是（ ）。

A. 生產(chǎn)、經(jīng)營或投資活動面臨較大的價格風(fēng)險

B. 買賣期貨合約的方向比較穩(wěn)定且持倉時間較長

C. 生產(chǎn)、經(jīng)營或投資規(guī)模通常較大

D. 偏好高風(fēng)險

參考答案：D