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【單選題】在空頭避險策略中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是()。

A. 基差值為正，而且絕對值變大

B. 基差值為負(fù)，而且絕對值變小

C. 基差值為正，而且絕對值變小

D. 無法判斷

參考答案：C

參考解析：基差走弱時，空頭套期保值將虧損?；钪禐檎?，而且絕對值變小時基差走弱。

【多選題】為了防止標(biāo)的物價格下跌，可以運(yùn)用的策略有()。

A. 買入看漲期權(quán)

B. 賣出看漲期權(quán)

C. 買入看跌期權(quán)

D. 賣出看跌期權(quán)

參考答案：B,C

參考解析：交易者通過對標(biāo)的資產(chǎn)價格變動趨勢的分析，認(rèn)為標(biāo)的資產(chǎn)價格會下跌，或窄幅整理，可賣出看漲期權(quán)，收取一定數(shù)額的權(quán)利金。如果交易者認(rèn)為標(biāo)的資產(chǎn)價格有較大幅度下跌的可能，則可以考慮買進(jìn)看跌期權(quán)策略。如果標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌，看跌期權(quán)的價格會上漲，交易者可將期權(quán)賣出平倉獲利;如果標(biāo)的資產(chǎn)價格不跌反漲，期權(quán)價格會下跌，看跌期權(quán)也不會被執(zhí)行，買方最大損失為支付的期權(quán)費(fèi);交易者也可將看跌期權(quán)賣出平倉，以減少權(quán)利金損失。

【判斷題】當(dāng)股指期貨的近期合約價格大于遠(yuǎn)期合約價格時，屬于反向市場。()

錯

對

參考答案：對

參考解析：股指期貨近期合約價格大于遠(yuǎn)期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。