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期貨從業(yè)資格考試基礎知識每日一練(2月13日)
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1、【單選題】若債券的久期為8年，市場利率為3.5%，則其修正久期為( )。
A.6.25
B.6.75
C.7.73
D.9.63
【正確答案】C
【解析】修正久期=債券的久期/(1+到期收益率或市場利率)=8/(1+3.5%)=7.73。
2、【多選題】下列屬于買進看跌期貨期權的主要目的有( )。
A.規(guī)避相應期貨合約價格大幅下跌風險
B.與賣出看漲期貨期權做對手交易
C.獲得比期貨交易更高的收益
D.獲得權利金價差收益
【正確答案】ACD
【解析】買進看跌期權的目的包括：獲取價差收益;博取更大的杠桿效用;保護標的資產多頭;鎖定現貨市場收益，規(guī)避市場風險，即對沖標的資產價格下跌的風險。
3、買入期權相當于買入價值損耗型的資產，隨著時間的流逝，越接近到期日，期權的時間價值越低。
對
錯
【答案】正確。
