期貨從業(yè)基礎知識每日一練(5.4)
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1．以下屬于中國金融期貨交易所上市的5年期國債期貨合約(最小變動價位0．005個點)可能出現(xiàn)的報價有（）。
A．96．169
B．96．168
C．96．714
D．96．715
參考答案：D
參考解析：我國5年期國債期貨合約標的為面值為100萬元人民幣、票面利率為3％的名義中期國債，其最小變動價位為0．005個點，所以其報價的尾數(shù)為5或0。所以，符合條件的為D項。
2．在國債基差交易策略中，適宜采用做空基差的情形是（）。
A．預期基差波幅收窄
B．預期基差會變小
C．預期基差波幅擴大
D．預期基差會變大
參考答案：B
參考解析：做空國債基差，即投資者認為基差會下跌，國債現(xiàn)貨價格的上漲(下跌)幅度會低于(高于)期貨價格乘以轉換因子上漲(下跌)的幅度，則賣出國債現(xiàn)貨，買入國債期貨，待基差下跌后分別獲利。
3．目前，中國金融期貨交易所推出了（）年期國債期貨。
A．2
B．5
C．1
D．3
參考答案：B
參考解析：2013年9月6日，中國金融期貨交易所推出5年期國債期貨交易；2015年3月20日，推出10年期國債期貨交易。
4．利率互換中，交易雙方現(xiàn)金流（）。
A．均按固定利率計算
B．均按浮動利率計算
C．既可按浮動利率計算，也可按固定利率計算
D．一方按浮動利率計算，另一方按固定利率計算
參考答案：D
參考解析：利率互換，是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)，根據(jù)同種貨幣的名義本金交換現(xiàn)金流，其中一方的現(xiàn)金流按事先確定的某一浮動利率計算，另一方的現(xiàn)金流則按固定利率計算。
5．滬深300股指期貨的最后交易日為合約到期月份的（），遇法定節(jié)假日順延。
A．第2個周五
B．第3個周五
C．15日
D．第4個周五
參考答案：B
參考解析：滬深300指數(shù)期貨是中國金融期貨交易所推出的第一份金融期貨合約。推出以來，交易活躍、平穩(wěn)，交易規(guī)模逐年擴大，已經(jīng)成為我國乃至國際股指期貨市場的重要產(chǎn)品。滬深300股指期貨的最后交易日為合約到期月份的第3個周五，遇法定節(jié)假日順延。
