第九章股指期貨及其他權(quán)益類衍生品

　　【學(xué)習(xí)方法】

　　本章涉及計(jì)算的考點(diǎn)較多，考生在理解的基礎(chǔ)上記憶公式，在做題的過程中靈活運(yùn)用?？忌谟?jì)算時(shí)要特別注意題目的具體問法，并要計(jì)算準(zhǔn)確。在備考過程中，考生要盡量掌握各考點(diǎn)的出題形式，且反復(fù)練習(xí)，才能在考試中快速做出答案。

　　【考情分析】

　　本章的主要內(nèi)容包括全球主要股票指數(shù)和股指期貨，滬深300股指期貨及其交易規(guī)則，股指期貨套期保值、套利交易的操作要點(diǎn)和權(quán)益類期貨。在歷年真題中，本章試題所占比例不超過10%，四種題型均會(huì)出現(xiàn)。常見考點(diǎn)有：滬深300股指期貨合約的具體內(nèi)容，β系數(shù)的計(jì)算，股指期貨套期保值中合約數(shù)量的確定，股指期貨套期保值、投機(jī)和套利的損益分析，股指期貨合約的理論價(jià)格的計(jì)算，股指期貨合約無套利區(qū)間的計(jì)算及應(yīng)用，權(quán)益類期權(quán)的內(nèi)容等。