到期日就是期權(quán)生命中的最后一日。對(duì)于歐式期權(quán)是買方唯一可以行使權(quán)利的一天；對(duì)于美式期權(quán)，則是買方可以行使權(quán)利的最后一日。模擬交易當(dāng)中，強(qiáng)麥與棉花期權(quán)的到期日均為標(biāo)的期貨月份前一個(gè)月的第5個(gè)交易日。
　　到期日決定的期權(quán)的存續(xù)時(shí)間長(zhǎng)短，影響著期權(quán)的時(shí)間價(jià)值。無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，到期日越長(zhǎng)，期權(quán)的價(jià)值就越高。因?yàn)闀r(shí)間愈久，期貨價(jià)格上漲或下跌的機(jī)會(huì)相對(duì)愈大。

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