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    2014年期貨從業(yè)資格考試法律法規(guī)全真模擬試題及答案詳解(第六套)

    來(lái)源:233網(wǎng)校 2014-03-06 11:28:00

      四、綜合題(本題共15個(gè)小題,每題2分,共30分。在每題所給的選項(xiàng)中,有1個(gè)或1個(gè)以上的選項(xiàng)符合題目要求。請(qǐng)將符合題目要求的選項(xiàng)代碼填入括號(hào)內(nèi))

      141.需求函數(shù)公式為D=f(P,T,I,Pr,Pe)。其中Pr表示的是( )。

      A.該產(chǎn)品的價(jià)格

      B.相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格

      C.消費(fèi)者的預(yù)期

      D.消費(fèi)者的偏好

      142.根據(jù)所買(mǎi)賣(mài)的交割月份及買(mǎi)賣(mài)方向的差異,跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種。不同的商品期貨合約適用不同的套利方式,下列說(shuō)法正確的是( )。

      A.活牛、生豬等不可存儲(chǔ)的商品的期貨合約適用于牛市套利

      B.小麥、大豆、糖、銅等可存儲(chǔ)的商品的期貨合約適用于牛市套利

      C.牛市套利對(duì)于可儲(chǔ)存的商品并且是在相同的作物年度最有效

      D.當(dāng)近期合約的價(jià)格已經(jīng)相當(dāng)?shù)?,以至于它不可能進(jìn)一步偏離遠(yuǎn)期合約時(shí),進(jìn)行熊市套利是很容易獲利的

      E.當(dāng)近期合約的價(jià)格已經(jīng)相當(dāng)?shù)?,以至于它不可能進(jìn)一步偏離遠(yuǎn)期合約時(shí),進(jìn)行熊市套利是很難獲利的

      143.9月15日,期權(quán)的權(quán)利金為0.0317,購(gòu)買(mǎi)1張期權(quán)合約需要的資金為0.0317x62500=1981.25美元。該日,標(biāo)的期貨合約的市場(chǎng)價(jià)格為1.5609,如果按10%的比率繳納保證金,則購(gòu)買(mǎi)1張期貨合約需要的保證金為( )美元。

      A.19511.25

      B.9755.625

      C.1981.25

      D.3092.53

      144.下列關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所中的歐元期貨合約的描述正確的是( )。

      A.合約月份是12個(gè)連續(xù)的季度月

      B.合約月份是6個(gè)連續(xù)的季度月

      C.最后交易日為交割日期第l個(gè)營(yíng)業(yè)日的上午9:16

      D.最后交易日為交割日期第2個(gè)營(yíng)業(yè)日的上午9:16

      E.交割地點(diǎn)為結(jié)算所指定的各國(guó)貨幣發(fā)行國(guó)銀行

      145.6月1日玉米期貨合約的EMA(12)和EMA(26)的值分別為1860元/噸和1880元/噸,4月2日的DIF值為1574.22,可以推測(cè)出,4月2日玉米期貨合約的收盤(pán)價(jià)為( )元/噸。

      A.1900

      B.1890

      C.1850

      D.1870

      146.某公司購(gòu)入500噸棉花,價(jià)格為13400元/噸,為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),該公司以14200元/噸價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易,棉花3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣(mài)出保值并成交。2個(gè)月后,該公司以12600元/噸的價(jià)格將該批棉花賣(mài)出,同時(shí)以12700元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果為( )元。(其他費(fèi)用忽略)

      A.盈利10000

      B.虧損12000

      C.盈利12000

      D.虧損10000

      147.假設(shè)2月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1600點(diǎn),市場(chǎng)利率為6%,年指數(shù)股息率為1.5%,借貸利息差為0.5%,期貨合約買(mǎi)賣(mài)手續(xù)費(fèi)雙邊為0.3個(gè)指數(shù)點(diǎn),同時(shí),市場(chǎng)沖擊成本也是0.3個(gè)指數(shù)點(diǎn),股票買(mǎi)賣(mài)雙方,雙邊手續(xù)費(fèi)及市場(chǎng)沖擊成本各為成交金額的0.6%,5月30日的無(wú)套利區(qū)是( )。

      A.[1604.8,1643.2]

      B.[1604.2,1643.8]

      C.[1601.53,1646.47]

      D.[1602.13,1645.87]

      148.某交易者以0.0106(匯率)的價(jià)格出售l0張?jiān)谥ゼ痈缟虡I(yè)交易所集團(tuán)上市的執(zhí)行價(jià)格為1.590的GBD/USD美式看漲期貨期權(quán)(1張GBD/USD期權(quán)合約的合約規(guī)模為1手GBD/USD期貨合于,即62500英鎊)。當(dāng)GBD/USD期貨合約的價(jià)格為l.5616時(shí),該看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格為0.0006,該交易者的盈虧狀況(不計(jì)交易費(fèi)用)如何。( )

      A.可選擇對(duì)沖平倉(cāng)的方式了結(jié)期權(quán),平倉(cāng)收益為625美元

      B.可選擇對(duì)沖平倉(cāng)的方式了結(jié)期權(quán),平倉(cāng)收益為6250美元

      C.可選擇持有合約至到期,獲得權(quán)利金收入6625美元

      D.可選擇持有合約至到期,獲得權(quán)利金收入662.5美元

      149.某交易者在1月30日買(mǎi)入1手9月份銅合約,價(jià)格為19520元/噸,同時(shí)賣(mài)出1手11月份銅合約,價(jià)格為19570元/噸,5月30日該交易者賣(mài)出1手9月份銅合約,價(jià)格為19540元/噸,同時(shí)以較高價(jià)格買(mǎi)入1手11月份銅合約,已知其在整個(gè)套利過(guò)程中凈虧損l00元,且交易所規(guī)定,1手=5噸,試推算7月30日的11月份銅合約價(jià)格是( )元/噸。

      A.18610

      B.19610

      C.18630

      D.19640

      150.某多頭套期保值者,用5月小麥期貨保值,入市成交價(jià)為2030元/噸;一個(gè)月后,該保值者完成現(xiàn)貨交易,價(jià)格為2160元/噸。同時(shí)將期貨合約以2220元/噸平倉(cāng),如果該多頭套期保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù),則該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是( )元/噸。

      A.1960

      B.1970

      C.2020

      D.2040

      151.某交易者以86點(diǎn)的價(jià)格出售10張?jiān)谥ゼ痈缟虡I(yè)交易所集團(tuán)上市的執(zhí)行價(jià)格為1290的S&P500美式看跌期貨期權(quán)(1張期貨期權(quán)合約的合約規(guī)模為1手期貨合約,合約乘數(shù)為250美元),當(dāng)時(shí)標(biāo)的期貨合約的價(jià)格為1204點(diǎn)。標(biāo)的期貨合約的價(jià)格為1222點(diǎn)時(shí),該看跌期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格為68點(diǎn),如果賣(mài)方在買(mǎi)方行權(quán)前將期權(quán)合約對(duì)沖平倉(cāng),平倉(cāng)收益為( )美元。

      A.45000

      B.180

      C.1204

      D.4500

      152.假設(shè)用于CBOTl0年期國(guó)債期貨合約交割的國(guó)債,轉(zhuǎn)換因子是1.523。該合約的交割價(jià)格為110~16,則買(mǎi)方需支付( )美元來(lái)購(gòu)入該債券。

      A.164389.3

      B.178327.4

      C.158343.3

      D.168291.5

      153.某交易者在3月20日賣(mài)出l手7月份大豆合約,價(jià)格為2840.元/噸,同時(shí)買(mǎi)人1手9月份大豆合約,價(jià)格為2890元/噸。5月20日,該交易者買(mǎi)人1手7月份大豆合約,價(jià)格為2810元/噸,同時(shí)賣(mài)出1手9月份大豆合約,價(jià)格為2875元/噸,交易所規(guī)定1手=10噸,那么該套利的凈盈虧情況為( )。

      A.獲利150元

      B.虧損150元

      C.虧損260元

      D.獲利260元

      154.面值為1000(100美元的3個(gè)月期國(guó)債,當(dāng)成交指數(shù)為94.12時(shí),買(mǎi)賣(mài)這種債券的成交價(jià)為( )美元。

      A.985300

      B.941200

      C.990200

      D.934500

      155.某新客戶(hù)存入保證金10萬(wàn)元,8月1日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)人大豆期貨合約40手(每手10噸),成交價(jià)為4100元/噸。同天賣(mài)出平倉(cāng)大豆合約20手,成交價(jià)為4140元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4150元/噸,交易保證金比例為5%。則該客戶(hù)的持倉(cāng)盈虧為多少元?( )

      A.1000

      B.8000

      C.18000

      D.10000

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