各基金管理公司及其子公司：
為進(jìn)一步規(guī)范證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)參與債券投資交易業(yè)務(wù)，落實(shí)《關(guān)于規(guī)范債券市場(chǎng)參與者債券交易業(yè)務(wù)的通知》(銀發(fā)〔2017〕302號(hào))和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)債券交易監(jiān)管的通知》(證監(jiān)辦發(fā)〔2017〕89號(hào))相關(guān)規(guī)定，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一工作部署，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)將會(huì)同中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)對(duì)證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)債券投資交易業(yè)務(wù)的監(jiān)測(cè)，請(qǐng)各機(jī)構(gòu)依照本通知要求及時(shí)完成數(shù)據(jù)報(bào)送工作。
數(shù)據(jù)報(bào)送工作分兩期展開，二期報(bào)送要求根據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)進(jìn)度另行通知。一期報(bào)送具體要求如下：
一、報(bào)送義務(wù)人
開展債券現(xiàn)券交易、債券回購(gòu)、債券遠(yuǎn)期和債券借貸交易業(yè)務(wù)的證券公司、證券公司資管子公司、證券公司另類投資子公司、證券公司私募基金投資子公司、基金公司及基金公司子公司。母、子公司應(yīng)當(dāng)分別報(bào)送各自相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
二、業(yè)務(wù)范圍
場(chǎng)外債券投資交易場(chǎng)所包括銀行間債券市場(chǎng)(含北京金融資產(chǎn)交易所)、滬深交易所場(chǎng)外交易平臺(tái)、報(bào)價(jià)系統(tǒng)、證券公司柜臺(tái)市場(chǎng)、中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)和其他市場(chǎng)(以下統(tǒng)稱為“場(chǎng)外市場(chǎng)”)。
三、數(shù)據(jù)分類及報(bào)送周期
(一)場(chǎng)外市場(chǎng)開展的現(xiàn)券交易、債券回購(gòu)、債券遠(yuǎn)期和債券借貸交易業(yè)務(wù)的日常數(shù)據(jù)。每月第7個(gè)交易日(含)前報(bào)送上一月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(二)場(chǎng)外市場(chǎng)開展的現(xiàn)券交易和回購(gòu)交易的異常交易數(shù)據(jù)。發(fā)生交易價(jià)格偏離度為1%-2%或者回購(gòu)利率偏離度為50個(gè)基點(diǎn)-100個(gè)基點(diǎn)的場(chǎng)外債券交易的，于每周第2個(gè)交易日(含)前報(bào)送上一周異常交易的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。發(fā)生債券回購(gòu)杠桿超限情況、交易價(jià)格偏離度超過2%或回購(gòu)利率偏離度超過100個(gè)基點(diǎn)的場(chǎng)外債券交易的，于交易發(fā)生的第2個(gè)交易日日終前報(bào)送交易明細(xì)。
(三)債券回購(gòu)杠桿超限情況(含場(chǎng)外市場(chǎng)及場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)交易數(shù)據(jù))。出現(xiàn)超限情況，在T+1日(T為出現(xiàn)超限之日)報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)。
(四)債券投資交易杠桿情況(含場(chǎng)外市場(chǎng)及場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)交易數(shù)據(jù))。每月第7個(gè)交易日(含)前報(bào)送上一月度數(shù)據(jù)。
四、報(bào)送時(shí)間安排
首次報(bào)送時(shí)間安排：各報(bào)送義務(wù)人應(yīng)當(dāng)于10月20日前報(bào)送9月度相關(guān)交易數(shù)據(jù)。
常規(guī)報(bào)送時(shí)間安排：自第二次數(shù)據(jù)報(bào)送起，各報(bào)送義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)月第7個(gè)工作日前，報(bào)送上一月度數(shù)據(jù)。
各報(bào)送義務(wù)人在報(bào)送過程中若存在困難和問題，請(qǐng)及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)反饋。
五、報(bào)送格式與方式
各報(bào)送義務(wù)人應(yīng)當(dāng)依照附件《場(chǎng)外債券投資交易監(jiān)測(cè)平臺(tái)填報(bào)指南》(見附件)內(nèi)容與格式要求，按時(shí)將數(shù)據(jù)以電子方式報(bào)送至場(chǎng)外證券業(yè)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)的場(chǎng)外債券投資交易監(jiān)測(cè)平臺(tái)。
報(bào)送地址：otcbond.interotc.com.cn
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)
二〇一八年十月十日
