基金從業(yè)如何取證？讓歷年考題成為你的助手，學霸君將更新歷年基金從業(yè)《證券投資基金基礎知識》各章節(jié)的經(jīng)典考題，考生可在線做題，或點擊文末鏈接下載考題，證券投資基金基礎知識第十四章經(jīng)典考題內容如下：
試題推薦：基金從業(yè)考題匯編試卷測試(2015-2019年)||三科沖刺試題合集
1、最大的回撤，以下表述錯誤的是()
A. 最大回撤可以在任何歷史區(qū)間做測度
B. 制定的區(qū)間越短，最大回撤做指標就越不利
C. 最大回撤測量投資組合在制定區(qū)間內從最高點到最低點的回撤
D. 最大回撤衡量投資管理人對下行風險的控制能力
參考解析：
【真題考點】最大回撤
【考綱要求】理解
【所屬章節(jié)】第十四章 第二節(jié)
【考點提煉】最大回撤測量投資組合在指定區(qū)間內從最高點到最低點的回撤，計算結果是在選定區(qū)間內任一歷史時點往后推，產(chǎn)品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。 最大回撤可以在任何歷史區(qū)間做測度，用于衡量投資管理人對下行風險的控制能力。指定區(qū)間越長，這個指標就越不利，因此在不同的基金之間使用該指標時，應盡量控制在同一個評估期間。 某些投資者將控制下行風險作為投資的重要目標，目的是將損失控制在相對于其投資期間最大財富的一個固定比例。 這個指標的缺點是只能衡量損失的大小，而不能衡量損失發(fā)生的可能頻率。
2、基金 P、Q、M 和 N 相對于股市大盤的貝塔(β)值分別為-0.8，-0.3，0.6和 1.3，若投資者預期股市將步入牛市，為獲取更高收益率，則優(yōu)勢最大的是()。
A. 基金 Q
B. 基金 N
C. 基金 P
D. 基金 M
參考解析：
【真題考點】β系數(shù)
【考綱要求】掌握
【所屬章節(jié)】第十四章 第二節(jié)
【考點提煉】β系數(shù)是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。β系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致;β系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反。β系數(shù)等于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致;β系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大;β系數(shù)小于1(大于0)時，該投資組合的價格變動幅度比市場小。
3、投資交易中的操作風險是()
A. 由于匯率變化所產(chǎn)生的基金價值的不確定性
B. 由于人員、流程、系統(tǒng)或外部因素帶來的交易失誤，導致基金資產(chǎn)或基金公司遭受損失的風險
C. 由于宏觀政策的變化導致的對基金收益的影響
D. 由于違反法律、法規(guī)、交易所規(guī)則、基金合同所導致公司遭受損失的風險
參考解析：
【真題考點】操作風險
【考綱要求】掌握
【所屬章節(jié)】第十四章 第一節(jié)
【考點提煉】公司也面臨來源于人力、系統(tǒng)、流程出錯，以及其他不可控但會影響公司運營的風險，這被稱為操作風險。
4、基金公司投資風險管理的步驟可以分為
A.識別風險、測量風險、處理風險和風險管理的評估和調整
B.識別風險、判斷風險、處理風險和風險管理的評估和調整
C.識別風險、測量風險、風險評估和處理風險
D.識別風險、判斷風險、風險評估和處理風險
參考解析：
【真題考點】風險管理的步驟
【考綱要求】掌握
【所屬章節(jié)】第十四章 第一節(jié)
【考點提煉】投資風險管理是基金公司的核心業(yè)務?；鸸就顿Y風險管理的步驟可分為識別風險、測量風險、處理風險以及風險管理的評估和調整。
5、關于債券基金針對交易對手的信用風險的監(jiān)控指標和管理方式，以下表述錯誤的是()。
A.根據(jù)組合的實際情況合理配置資產(chǎn)的投資期限和比例
B.定期評估交易對手的信用資質和交易對手限額管理
C.控制交易對手集中度和組合集中度
D.控制可流通股票資產(chǎn)變現(xiàn)天數(shù)
參考解析：
【真題考點】信用風險
【考綱要求】掌握
【所屬章節(jié)】第十四章 第三節(jié)
【考點提煉】針對交易對手的信用風險，常見監(jiān)控指標和管理方式有：定期評估交易對手的信用資質、控制交易對手集中度和組合流動性、交易對手限額管理以及根據(jù)組合實際情況合理配置資產(chǎn)的投資期限和比例等。
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