第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

【風(fēng)險(xiǎn)管理核心考點(diǎn)解密>>　風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)模擬測(cè)試>>】

　　一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容
　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：一方面是對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估；另一方面是實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估。
　　二、國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)踐
　　國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用打分卡方法。
　　三、國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則
　　一般要堅(jiān)持三個(gè)基本原則：
　　第一，符合監(jiān)管要求。實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系必須要符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，對(duì)于有附屬機(jī)構(gòu)在不同國(guó)家的銀行集團(tuán)來(lái)說(shuō)，就需要針對(duì)不同國(guó)家的監(jiān)管要求制定不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。
　　第二，符合銀行實(shí)際。評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化確定相應(yīng)的評(píng)估內(nèi)容。
　　第三，借鑒世界各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行同業(yè)的先進(jìn)檢驗(yàn)，保證一定的前瞻性。
　　四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求
　　首先，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)能夠量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)開(kāi)發(fā)和完善風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)，確保風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一致性、客觀性和準(zhǔn)確性，在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋、控制和管理。對(duì)難以量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和報(bào)告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理。
　　其次，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。
　　最后，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染。