4．3操作風(fēng)險監(jiān)測與報告

4．3．1風(fēng)險監(jiān)測

1．風(fēng)險誘因/環(huán)節(jié)

從實際來看，比較大的操作風(fēng)險形成，往往是多種要素共同造成

2．關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

（1）KRI是用來考察銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)

（2）選擇風(fēng)險指標(biāo)的原則

相關(guān)性

可測量性

風(fēng)險敏感性

實用性

（3）確定風(fēng)險指標(biāo)的步驟

了解業(yè)務(wù)和流程

確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域

定義風(fēng)險指標(biāo)并按其重要程度進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險指標(biāo)

操作風(fēng)險指標(biāo)包括人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險、外部風(fēng)險指標(biāo)

3．因果風(fēng)險指標(biāo)

對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布，用來確定風(fēng)險因素和風(fēng)險的關(guān)聯(lián)度

4．3．2風(fēng)險報告程序

風(fēng)險報告的目的在于揭示，銀行的主要風(fēng)險源、整體風(fēng)險狀況、風(fēng)險發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方。

1．崗位設(shè)置和職責(zé)

（1）在各個業(yè)務(wù)條線設(shè)置專門的操作風(fēng)險經(jīng)理，完善業(yè)務(wù)線的風(fēng)險管理

（2）設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理部門，負(fù)責(zé)全行的操作風(fēng)險管理

（3）設(shè)立獨立的內(nèi)審部門，負(fù)責(zé)對操作管理系統(tǒng)的監(jiān)督

2．報告路徑

一般而言，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，并報告至風(fēng)險管理部門，風(fēng)險管理部門分析整理后，上報高管層。

4．3．3風(fēng)險報告內(nèi)容

1．風(fēng)險狀況

2．重大損失事件

3．成因與對策

4．操作風(fēng)險資本水平

（1）銀行資本分為賬面資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)成本

（2）按國際慣例，30%給操作風(fēng)險、30%給市場風(fēng)險、40%給信用風(fēng)險，這里指的是增量，指銀行需要額外增加的那部門資本占總資本的比例