四、市場風險監(jiān)管資本計量與績效評估
(一)市場風險監(jiān)管資本計量
市場風險監(jiān)管資本應當能夠反映商業(yè)銀行市場風險的真實狀況，即監(jiān)管資本要求應當與所需配置的經(jīng)濟資本保持基本一致。
根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，市場風險監(jiān)管資本的計算公式為；
市場風險監(jiān)管資本一(最低乘數(shù)因子+附加因子)×vaR
其中，巴塞爾委員會規(guī)定最低乘數(shù)因子為3；附加因子設定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～之間；VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個營業(yè)日。
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