81．在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ā　。?/p>

A．對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本

B．經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C．對(duì)不擅長(zhǎng)但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

D．經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施

82．假如某一房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元。開(kāi)發(fā)商自有資本金3．5億元，貨款及其它負(fù)債6．5億元。在不利的市場(chǎng)行情下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值將低于6．5億元，開(kāi)發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。這種情形下，債權(quán)人好比（　?。?/p>

A．買(mǎi)入一份看漲期權(quán)

B．賣(mài)出一份看跌期權(quán)

C．買(mǎi)入一份看跌期權(quán)

D．賣(mài)出一份看漲期權(quán)

83．下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（　　）。

A．利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B．對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

C．利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

D．采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

84．資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的（　?。?/p>

A．職責(zé)分工

B．員工培訓(xùn)

C．外部監(jiān)管

D．內(nèi)部控制

85．下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ā　。?/p>

A．借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

的準(zhǔn)確性

B．建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率

C．代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證

D．實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)

86．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ā　。?/p>

A．監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

B．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式

C．銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

D．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

87．中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（　　）。

A．管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

B．管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

C．管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

D．管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

88．操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（　?。?。

A．資本充足率

B．經(jīng)濟(jì)資本

C．存款保險(xiǎn)

D．存款準(zhǔn)備金

89．商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過(guò)程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（　?。?。

A．負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大

B．資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小

C負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小

D．資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大

90．商業(yè)銀行采用的內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型（　?。?/p>

A．只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

B．不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C．未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對(duì)銀行造成的重大損失

D．置信水平無(wú)法達(dá)到監(jiān)管要求

91．對(duì)于我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行而言，開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的最大難題是（　　）。

A．計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算

B．歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障

C．計(jì)量模型假設(shè)條件太多。與實(shí)踐不符

D．?dāng)?shù)理知識(shí)過(guò)于深?yuàn)W．難以掌握

92．商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長(zhǎng)期貸款最有可能產(chǎn)生（　?。?。

A．信用風(fēng)險(xiǎn)

B．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

93．商業(yè)銀行在投資決策時(shí)，假設(shè)其他條件均相同，則根據(jù)理性投資原則，下列最佳投資組合方案是（　　）。

A．投資組合丙

B．投資組合乙 

C．投資組合丁

D．投資組合甲

94．按照我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（　?。?。

A．注冊(cè)資本準(zhǔn)入

B．高級(jí)管理人員準(zhǔn)人 

C．區(qū)域準(zhǔn)入

D．產(chǎn)品準(zhǔn)入

95．商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理廣泛使用的三大工具是（　?。?/p>

A．專家評(píng)估、流程圖、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 

B．自我評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.自我評(píng)估、流程圖、情景分析 

D．專家評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集、情景分析

96．根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（　?。┴?fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

A．監(jiān)事會(huì)

B．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 

C．董事會(huì)

D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

97．在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺狀況是（　?。?。

A．余額3250萬(wàn)元

B．余額1000萬(wàn)元 

C．缺口1000萬(wàn)元

D．余額2250萬(wàn)元

98．假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債1=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為D1=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5．5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（　　）。

A．增加14．36億元

B．減少14．22億元

C．減少14．63億元

D．增加14．22億元

99．商業(yè)銀行最基本、最常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是（　?。?。

A．專家調(diào)查列舉法

B．情景分析法 

C．制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

100．假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（　　）億元。

A．4．2

B．1．8 

C．6

D．9