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一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0．5分，共45分。以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯選均不得分)
1．下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是(   )。
A．承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B．風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等
C．風(fēng)險管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合
D．健全的風(fēng)險管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價值
2．全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是(   )。
A．全球的風(fēng)險管理體系
B．全面的風(fēng)險管理范圍
C．全程的風(fēng)險管理過程
D．完全的風(fēng)險規(guī)避制度
3．以下不屬于市場風(fēng)險的是(   )。
A．利率風(fēng)險
B．匯率風(fēng)險
C．法律風(fēng)險
D．商品風(fēng)險
4．下列各項(xiàng)關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的描述，正確的是(   )。
A．個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50％
B．對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險權(quán)重
C．商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險權(quán)重為0
D．對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險權(quán)重
5．資本收益率的計(jì)算公式為(   )。
A．RAROC=(EL-NI)÷ULB．RAROC=(UL-NI)÷EL
C．RAROC=(NI-EL)÷ULD．RAROC=(EL-UL)÷NJ
6．以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是(   )。
A．在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價提供依據(jù)
B．使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制
C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配，及時對RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理
D．在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等
7．下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好定性描述的方式的是(   )。
A．維持現(xiàn)有的紅利水平
B．零容忍度類指標(biāo)
C．收益類指標(biāo)
D．資本類指標(biāo)
8．正態(tài)分布的圖形特征是(   )。
A．左高右低
B．中間高，兩邊低，左右對稱
C．右高左低
D．中間低，兩邊高，左右對稱
9．商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段是(   )。
A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段
B．負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段
C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段
D．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段
10．以下關(guān)于風(fēng)險對沖的說法，不正確的是(   )。
A．風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況
B．風(fēng)險對沖不能應(yīng)用于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域
C．自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖
D．通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，可以沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失
11．根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為(   )。
A．7％
B．7．2％
C．7．8％
D．8％
12．以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是(   )。
A．異常
B．正常
C．最好
D．最壞
13．在本幣的流動性風(fēng)險管理中，下列關(guān)于特定時段內(nèi)的流動性缺口的計(jì)算正確的是(   )。
A．最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足
B．最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足
C．最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足
D．最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足
14．收益率曲線形態(tài)不包括(   )。
A．正向收益率曲線
B．反向收益率曲線
C．水平收益率曲線
D．對稱收益率曲線
15．(   )是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外匯敞口分析
D．風(fēng)險價值
16．商業(yè)銀行對市場風(fēng)險管理的三個層次不包括(   )。
A．董事會
B．高級管理層
C．相關(guān)部門
D．股東大會
17．常用的市場風(fēng)險限額不包括(   )。
A．損失限額
B．交易限額
C．風(fēng)險限額
D．止損限額
18．下列不屬于基本面指標(biāo)的是(   )。
A．品質(zhì)類指標(biāo)
B．實(shí)力類指標(biāo)
C．環(huán)境類指標(biāo)
D．盈利能力指標(biāo)
19．不良資產(chǎn)／貸款率等于(   )。
A．(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×l00％
B．(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％
C．(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×l00％
D．(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×l00％
20．貸款最低定價等于(   )。
A．(資金成本-經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額
B．(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額
C．(資金成本-經(jīng)營成本-風(fēng)險成本-資本成本)÷貸款額
D．(資金成本+經(jīng)營成本-風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額
21．下列不屬于信貸審批原則的是(   )。
A．職責(zé)分離原則
B．統(tǒng)一考慮原則
C．審貸分離原則
D．展期重審原則
22. (   )是指債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。
A．擔(dān)保
B．保證
C．留置
D．抵押
23．貸款組合的信用風(fēng)險識別不包括(   )。
A．宏觀經(jīng)濟(jì)因素
B．行業(yè)風(fēng)險
C．區(qū)域風(fēng)險
D．法律風(fēng)險
24．(   )是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。
A．市場價值
B．公允價值
C．名義價值
D．市值重估
25．下列不屬于單幣種敞口頭寸的是(   )。
A．即期凈敞口頭寸
B．遠(yuǎn)期凈敞El頭寸
C．總敞口頭寸
D．期權(quán)敞口頭寸
26．(   )是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。
A．行業(yè)風(fēng)險
B．法律風(fēng)險
C．信用風(fēng)險
D．區(qū)域風(fēng)險
27．當(dāng)債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期(   )天以上，債務(wù)人即被視為違約。
A．15
B．30
C．60
D．90
28．絕大多數(shù)活期存款都不會在短期內(nèi)一次性全部支取，而且平均存放時間在(   )以上。
A．半年
B．一年
C．兩年
D．三年
29．(   )用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值的影響程度，以及對其流動性的作用效果。
A．久期分析法
B．期望分析法
C．平均分析法
D．自我評估法
30．我國商業(yè)銀行經(jīng)過幾年的管理實(shí)踐，在資產(chǎn)分類方面已經(jīng)積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，普遍采取以國際會計(jì)準(zhǔn)則和我國新的(   )為基礎(chǔ)，按照持有目的將資產(chǎn)分為四類。
A．《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》
B．《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》
C．《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
D．《商業(yè)銀行壓力測試指引》