一、單項(xiàng)選擇題(共90小題，每小題0．5分，共45分)
第1題 在實(shí)踐中，以下不屬于人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是（ ?。?。
A．已造成損失
B．預(yù)期損失
C．非預(yù)期損失
D．災(zāi)難性損失
參考答案：A
參考解析： 在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。
第2題（ ?。┦侵竿ㄟ^(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。
A．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
參考答案：A
參考解析： 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效，可分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。
第3題
在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估工作時(shí)，應(yīng)以操作風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱或者風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主，即自我評(píng)估工作要堅(jiān)持（ ?。┰瓌t。
A．重要性
B．準(zhǔn)確性
C．系統(tǒng)性
D．動(dòng)態(tài)性
參考答案：A
參考解析： 自評(píng)工作要堅(jiān)持的原則有：①全面性；②及時(shí)性；③客觀性；④前瞻性；⑤重要性，自我評(píng)估應(yīng)以操作風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱或者風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。
二、多項(xiàng)選擇題(共40小題，每小題1分，共40分)
第91題 監(jiān)管部門的作用有（ ?。?。
A．維護(hù)市場(chǎng)秩序，保護(hù)存款者利益
B．制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性
C．實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露
D．引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督
E．建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場(chǎng)約束機(jī)制最終發(fā)揮作用
參考答案：B,C,D,E
參考解析：BCDE[解析]監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心，其作用在于：①制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性；②實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露；③引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督；④建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場(chǎng)約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。
第92題 下列選項(xiàng)中，屬于個(gè)人住房按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。
A．利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
B．“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)
C．土地增值風(fēng)險(xiǎn)
D．由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)
E．借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：B,D,E
參考解析： 個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)包括：①“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)；②由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)；③借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
三、判斷題(共15小題，每小題1分。共15分)請(qǐng)對(duì)以下各題的描述作出判斷，正確選A，錯(cuò)誤選B。
第131題 用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)能力的是流動(dòng)比率。（ ?。?/p>
參考答案：A
參考解析：流動(dòng)比率，用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。
第132題 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的服務(wù)提供商可以是獨(dú)立第三方，也可以是商業(yè)銀行母公司或其所屬集團(tuán)設(shè)立的子公司。（ ?。?/p>
參考答案：A
參考解析：業(yè)務(wù)外包是指商業(yè)銀行將原來(lái)由自身負(fù)責(zé)處理的某些業(yè)務(wù)活動(dòng)委托給服務(wù)提供商進(jìn)行持續(xù)處理的行為。服務(wù)提供商包括獨(dú)立第三方，商業(yè)銀行母公司或其所屬集團(tuán)設(shè)立子公司、關(guān)聯(lián)公司或附屬機(jī)構(gòu)。
第133題 信用評(píng)分模型回歸方程中各特征變量的權(quán)重隨時(shí)發(fā)生變化。（ ?。?/p>
參考答案：B
參考解析： 信用評(píng)分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方法之一，但在使用過(guò)程中存在一些問(wèn)題：①信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)(而非當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù))模擬的基礎(chǔ)上，回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變。②信用評(píng)分模型對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較高，商業(yè)銀行需要建立起一個(gè)包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)。
