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一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0．5分，共45分。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分)
1．關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說(shuō)法，不正確的是( )。
A．戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)
B．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面的內(nèi)容
C．各家銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)各不相同，不存在共性特征
D．戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，應(yīng)重點(diǎn)研究如何保證路徑的高質(zhì)量和有效率
2．下列關(guān)于壓力測(cè)試的應(yīng)用和報(bào)告方面的要求，說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A．資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試
B．商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試工作編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告
C．商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測(cè)試工作評(píng)估銀行所面臨的潛在不利影響及對(duì)應(yīng)所需持有的附加資本
D．原則上，壓力測(cè)試至少每半年一次
3．( )負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。
A．股東大會(huì)
B．高級(jí)管理層
C．監(jiān)事會(huì)
D．董事會(huì)
4．董事會(huì)應(yīng)定期核查銀行( )能否充分保證其有序和審慎地開(kāi)展業(yè)務(wù)。
A．內(nèi)部控制體系
B．公司治理結(jié)構(gòu)
C．風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境
D．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系
5．風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要以及最高層次的因素是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理理念
B．風(fēng)險(xiǎn)管理制度
C．風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
D．風(fēng)險(xiǎn)管理技能
6．與單一法人客戶(hù)相比，集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征不包括( )。
A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大
D．非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高
7．下列商業(yè)銀行各風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)中，( )負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。
A．董事會(huì)
B．高級(jí)管理層
C．股東大會(huì)
D．監(jiān)事會(huì)
8．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A．監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作
B．高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程
C．高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任
D．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
9．( )是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。
A．外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)
B．財(cái)務(wù)控制部門(mén)
C．法律／合規(guī)部門(mén)
D．內(nèi)部審計(jì)部門(mén)
10．不同的職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)需要的是( )。
A．整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
B．最佳避險(xiǎn)報(bào)告
C．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告
D．具體的頭寸報(bào)告
11．假定某公司2014年的銷(xiāo)售成本為50萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入為200萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為l50萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為220萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。
A．54％
B．108％
C．120％
D．150％
12．高級(jí)計(jì)量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，下列不屬于其作用的是( )。
A．促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變
B．豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段
C．優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程
D．提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率
13．根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，( )等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。
A．企業(yè)融資杠桿率
B．行業(yè)因素
C．宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素
D．清償優(yōu)先性
14．外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映了一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是( )。
A．20％～25％
B．15％～25％
C．10％～20％
D．10％～25％
15．某銀行2014年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( )億元。
A．1300
B．1600
C．1800
D．1700
16．假定商業(yè)銀行某信用等級(jí)的債務(wù)人在獲得貸款后的前3年出現(xiàn)違約的概率(即邊際死亡率)分別為2％、3％、3．5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級(jí)的債務(wù)人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為( )。
A．10％
B．8％
C．15％
D．5％
17．在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易／定價(jià)錯(cuò)誤屬于內(nèi)部流程類(lèi)的因素。它是指( )。
A．銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈
B．未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)出現(xiàn)了錯(cuò)誤
C．銀行員工專(zhuān)業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)
D．與市場(chǎng)上同類(lèi)金融產(chǎn)品不相匹配
18．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)的項(xiàng)目立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對(duì)于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開(kāi)發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是( )。
A．追求快速見(jiàn)效，只需考慮短期效果
B．系統(tǒng)要大而全，使用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備
C．從戰(zhàn)略高度評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理的需求，慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程
D．系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務(wù)
19．在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A．政府財(cái)政政策的改變
B．公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動(dòng)
C．極端組織的行動(dòng)
D．政權(quán)發(fā)生更替
20．電腦“千年蟲(chóng)”的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于( )引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
A．外部事件
B．人員因素
C．系統(tǒng)缺陷
D. 內(nèi)部流程
21．巴塞爾委員會(huì)根據(jù)( )，把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類(lèi)。
A．損失結(jié)果
B．風(fēng)險(xiǎn)事故
C．風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍
D．商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因
22．下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)分散
B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)換
C．風(fēng)險(xiǎn)集中
D．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)出
23．國(guó)際金融協(xié)會(huì)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的傳導(dǎo)提出四點(diǎn)意見(jiàn)，下列關(guān)于此意見(jiàn)描述錯(cuò)誤的是( )。
A．機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，各級(jí)管理層必須親自參加
B．為各個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)和部門(mén)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額，將風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際約束
C．各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險(xiǎn)狀況制定各自的業(yè)務(wù)計(jì)劃
D．對(duì)業(yè)務(wù)條線(xiàn)和分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)保持持續(xù)關(guān)注，以促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)偏好的動(dòng)態(tài)更新
24．某部門(mén)的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬(wàn)元、8萬(wàn)元、2萬(wàn)元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20％、44％、l5％，則該部門(mén)的投資組合百分比收益率是( )。
A．35％
B．33％
C．34％
D．23％
25．在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。
A．資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
B．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
C．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
26．單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。在此情況下，( )應(yīng)運(yùn)而生。
A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式
B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式
27．從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發(fā)。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
28．在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中，需要注意的問(wèn)題不包括( )。
A．向業(yè)務(wù)條線(xiàn)和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)
B．將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合
C．充分考慮相關(guān)利益者的期望
D．加強(qiáng)自我約束，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好
29．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段為( )。
A．缺口分析和盈利分析
B．缺口分析和久期分析
C．缺口分析和風(fēng)險(xiǎn)分析
D．久期分析和盈利分析
30．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)
B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖中市場(chǎng)對(duì)沖又稱(chēng)為殘余風(fēng)險(xiǎn)
D．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖關(guān)鍵在于對(duì)沖比率的確定
