二、多項選擇題(共40題，每小題1分，共40分。以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分)
1．在資產負債風險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有(   )。
A．定量分析
B．實證分析
C．久期分析
D．定性分析
E．缺口分析
2．零售風險暴露的類別包括(   )。
A．個人住房抵押貸款
B．合格循環(huán)零售風險暴露
C．專業(yè)貸款風險暴露
D．其他零售風險暴露
E．一般公司風險暴露
3．商業(yè)銀行的資本肩負著比一般企業(yè)更為重要的責任和作用，主要體現(xiàn)在(   )。
A．資本為商業(yè)銀行提供融資
B．吸收和消化損失
c．限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔
D．維持市場信心
E．是商業(yè)銀行風險管理根本的驅動力
4．資本充足率壓力測試應涵蓋商業(yè)銀行表內外風險暴露的主要資產組合有(   )。
A．債券投資組合
B．買入返售資產
C．黃金投資組合
D．金融銷售組合
E．零售信貸組合
5．對于巨大的災難性損失，下列(   )不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段。
A．提取損失準備金
B．沖減利潤
C．保險手段
D．資本金
E．核心資本
6．商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括(   )。
A．監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額
B．確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結構
C．核準復雜金融產品的定價模型
D．協(xié)助財務控制人員進行價格評估
E．全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況
7．下列各項中屬于內部審計的主要內容的有(   )。
A．信息系統(tǒng)規(guī)劃設計、開發(fā)運行和管理維護的情況
B．會計記錄和財務報告的準確性和可靠性
C．與風險相關的資本評估系統(tǒng)情況
D．經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況
E．參與商業(yè)銀行的組織架構和業(yè)務流程再造
8．下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風險管理的關系，說法正確的有(   )。
A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風險管理密切相關，相互作用
B．商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)
C．風險管理是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個十分重要的方面
D．風險管理目標包括戰(zhàn)略目標
E．風險管理過程本身是實現(xiàn)風險管理目標以及整個戰(zhàn)略目標的重要路徑
9．法律／合規(guī)部門主要承擔的職責包括(   )。
A．協(xié)助制定法律政策
B．適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求
C．開展法律培訓和教育項目
D．經(jīng)營管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況
E．參與商業(yè)銀行的組織架構和業(yè)務流程再造
10．根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則，治理結構框架應當做到(   )。
A．有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制
B．維護股東的權利，確保小股東和外國股東在內的全體股東受到平等待遇
C．確認利益相關者的合法權利
D．保證及時準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息
E．確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)管
11．資本充足率壓力測試框架的主要內容包括(   )。
A．結果輸出
B．情景選擇
C．定量壓力測試
D．結果分析
E．定性壓力測試及管理行動
12．以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有(   )。
A．Credit Metrics本質上是一個VaR模型
B．Credit Metrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產信用風險的目的
C．Credit Portfolio View是Credit Metrics模型的一種補充
D．Credit Portfolio View比較適合投機類型的借款人
E．Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進行分析的
13．常用的風險事后控制的方法有(   )。
A．風險轉移
B．風險定價
C．風險資本的重新分配
D．提高風險資本水平
E．制定應急預案一
14．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個人的循環(huán)零售貸款應滿足(   )。
A．貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的
B．子組合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元
C．必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)
D．循環(huán)零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致
E．辦理該業(yè)務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢
15．商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程，下列屬于原有貸款結構的有(   )。
A．貸款期限
B．貸款金額
C．貸款匯率
D．貸款人信用
E．貸款費用
16．期權性風險中的期權包括(   )。
A．交易所交易的期權
B．場外的期權合同
C．債券或存款的提前兌付
D．貸款的提前償還
E．銀行資產、負債之間的幣種不匹配
17．即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以(   )。
A．滿足客戶對不同貨幣的需求
B．用來調整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險
C．防范市場風險
D．控制匯率風險
E．．避免市場風險
18．單一法人客戶信用風險識別包括(   )。
A．單一法人客戶的基本信息分析
B．單一法人客戶的財務狀況分析
C．單一法人客戶的非財務因素分析
D．單一法人客戶的擔保分析
E．單一法人客戶的競爭對手分析
19．商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有(   )。
A．盯市
B．盯模
C．按照成本價值計值
D．按照歷史價值計值
E．按照賬面價值計值
20．下列關于止損限額的說法，正確的有(   )。
A．止損限額是指所允許的最大損失額
B．止損限額是指所允許的最小損失額
c．適用于l日、l周或一個月等一段時間內的累計損失
D．只適用于長時間(如1年)的累計損失
E．當某個頭寸的累計損失接近止損限額時，必須立即變現(xiàn)