21．下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有(   )。
A．為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險
B．對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟資本
C．銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率
D．將貸款資產(chǎn)證券化后出售
E．要求借款人提供第三方擔(dān)保
22．商業(yè)銀行通常采用(   )的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。
A．風(fēng)險規(guī)避
B．風(fēng)險補償
C．風(fēng)險對沖
D．沖減利潤
E．提取損失準(zhǔn)備金
23．商業(yè)銀行積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險的益處主要有(   )。
A．有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)
B．有助于降低現(xiàn)金流的波動性
C．有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本
D．有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)
E．有助于獲得更多收益
24．下列屬于廣義資產(chǎn)證券化的有(   )。
A．信貸資產(chǎn)證券化
B．實體資產(chǎn)證券化
C．土地資產(chǎn)證券化
D．證券資產(chǎn)證券化
E．現(xiàn)金資產(chǎn)證券化
25．下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述，正確的有(   )。
A．如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果
B．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-l，風(fēng)險分散化效果較差
C．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險分散化效果較好
D．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好
E．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險分散化效果較好
26．監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括(   )。
A．列席會議
B．訪談座談
C．調(diào)閱文件
D．檢查與調(diào)研
E．監(jiān)督測評
27．國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則有(   )。
A．符合監(jiān)管要求
B．提高銀行的收益率
C．保證一定的前瞻性
D．縮短評估所需時間
E．符合銀行實際
28．財務(wù)控制部門在風(fēng)險管理中的主要內(nèi)容包括(   )。
A．參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造
B。會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性
C．把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險管理部門，使得風(fēng)險管理部門能與來自前臺業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致
D．與風(fēng)險管理部門合作，確保風(fēng)險系統(tǒng)中相應(yīng)的損失／收益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗的目的
E．經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況
29．商業(yè)銀行風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有(   )。
A．建立各類風(fēng)險計量模型
B．監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
C．風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致
D．所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求
E．通過對風(fēng)險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序
30．根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為(   )。
A．內(nèi)部數(shù)據(jù)
B．外部數(shù)據(jù)
C．中間計量數(shù)據(jù)
D．組合結(jié)果數(shù)據(jù)
E．歷史數(shù)據(jù)
31．違約損失率是指估計的某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債權(quán)風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括(   )。
A．項目因素
B．公司因素
C．行業(yè)因素
D．地區(qū)因素
E．宏觀經(jīng)濟周期因素
32．關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理，以下說法正確的有(   )。
A．區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同
B．國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額
C．在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的
D．國家風(fēng)險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額
E．國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的風(fēng)險暴露進行管理的額度框架
33．下列關(guān)于授信審批的說法，錯誤的有(   )。
A．授信審批應(yīng)當(dāng)堅持審貸分離的原則
B．授信審貸要對信用風(fēng)險暴露進行詳細(xì)評估
C．零售信用風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露
D．原有貸款的任何展期可以不用重新進行申請
E．在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量
34．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的有(   )。
A．銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的務(wù)
B．在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備
C．銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失
D．銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息
E．債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期超過90天
35．屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有(   )。
A．線性概率模型
B．Logit模型
C．非線性辨別模型
D．死亡率模型
E．Probit模型
36．以下關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的有(   )。
A．風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性
B．風(fēng)險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的
C．風(fēng)險意味著沒有收益
D．風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身
E．針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險可能造成的損失
37．下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有(   )。
A．風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持
B．風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)
C．風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性
D．風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的缺點是相關(guān)人員需要很長一段時間才能獲得所有相關(guān)的風(fēng)險信息
E．風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行
38．下列選項中，屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)的有(   )。
A．浮動利率貸款
B．短期債券
C．固定利率貸款
D．長期債券
E．大額儲蓄存單
39．全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了先進的風(fēng)險管理理念和方法，包括(   )。
A．全球的風(fēng)險管理體系
B．全面的風(fēng)險管理范圍
C．全程的風(fēng)險管理過程
D．全套的風(fēng)險管理方法
E．全員的風(fēng)險管理文化
40．我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出了我國商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括(   )。
A．完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序
B．明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)
C．建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制
D．建立完善的信息報告和信息披露制度、
E．建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制