31．反映銀行實際擁有的資本水平的是(   )。
A．賬面資本
B．經(jīng)濟資本
C．監(jiān)管資本
D．實際資本
32．(   )切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵。
A．董事會和監(jiān)事會
B．董事會和高級管理層
C．董事會和風險管理委員會
D．高級管理層和監(jiān)事會
33．下列關于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解，不正確的是(   )。
A．高級管理層制定適當?shù)膬?nèi)部控制政策
B．董事會負責建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系
C．內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分
D．監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系
34．下列關于風險管理部門的說法，不正確的是(   )。
A．國際先進銀行的通行做法是風險管理部門不具有獨立性
B．在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風險管理部門
C．風險管理部門無權參與風險管理政策的最終執(zhí)行
D．監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額是風險管理部門至關重要的職責
35．下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是(   )。
A．分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類
B．情景分析法采用類似于備忘錄的形式
C．可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法
D．資產(chǎn)財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法
36．風險識別包括(   )兩個環(huán)節(jié)。
A．感知風險和預測風險
B．感知風險和分析風險
C．預測風險和分析風險
D．感知風險和控制風險
37．下列關于分散型風險管理部門的說法，不正確的是(   )。
A．商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門
B．把風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商
C．能絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息
D．商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力
38．風險管理委員會制定相關政策和指導原則的最終文件需要提交(   )批準。
A．監(jiān)事會
B．高級管理層
C．董事會
D．其他部門
39．客戶評級的評價主體是(   )。
A．中央銀行
B．商業(yè)銀行
C．各類金融機構
D．政府經(jīng)濟管理部門
40．(   )的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。
A．高級管理層
B．董事會
C．監(jiān)事會
D．風險管理委員會
41．假設某商業(yè)銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款l50億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為(   )。
A．12．3％
B．2．89％
C．4．38％
D．6．83％
42．Credit Metrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的(   )。
A．信用等級
B．資產(chǎn)規(guī)模
C．盈利水平
D．還款能力
43．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金是(   )。
A．核心資本
B．信用風險經(jīng)濟資本
C．監(jiān)管資本
D．風險加權資本
44．按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為(   )。
A．企業(yè)類客戶和機構類客戶
B．單一法人客戶和集團法人客戶
C．法人客戶和個人客戶
D．集體客戶和個人客戶
45．關于資產(chǎn)證券化，下列說法正確的是(   )。
A．具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點
B．在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標的屬性決定的
C．有利于分散信用風險，改善資產(chǎn)質(zhì)量
D．以上都正確
46．商業(yè)銀行應在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、(   )的資本充足率壓力測試工作機制。
A．有效
B．及時
C．準確
D．前瞻性
47．(   )這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。
A．抵押
B．保證
C．留置
D．質(zhì)押
48．定期壓力測試至少(   )年一次。
A．半
B．1
C．2
D．3
49．貸款定價中的風險成本一般是指(   )。
A．預期損失
B．非預期損失
C．違約損失
D．災難性損失
50．下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是(   )。
A．信用信息實地勘查
B．專家判斷法
C．信用評分模型
D．違約概率模型
51．下列不屬于商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險體現(xiàn)的是(   )。
A．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性
B．為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷
C．為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標對競爭對手造成損害
D．為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏
52．戰(zhàn)略風險可以從(   )進行識別。
A．宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面
B．宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面
C．宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面
D．宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面
53．下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是(   )。
A．聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險
B．在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的
C．商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險
D．良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本
54．下列屬于戰(zhàn)略風險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是(   )。
A．業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃
B．董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風險
C．所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程
D．所有崗位員工應同時具備正確的風險管理意識
55．目前，中國銀監(jiān)會已發(fā)布的主要制度包括(   )《商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量指引》《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于加大防范操作風險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風險的相關管理要求。
A．《商業(yè)銀行操作風險管理指引》
B．《商業(yè)銀行市場風險管理指引》
C．《貸款風險分類指導原則》
D．《銀行貸款損失準備計提指引》
56．與貿(mào)易相關的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為(   )。
A．100％
B．50％
C．20％
D．0
57．關于久期缺口的說法，錯誤的是(   )。
A．當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性就加強
B．當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱
C．當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性就加強
D．當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響
58．在標準法下，代理服務的β系數(shù)為(   )。
A．12％
B．15％
C．18％
D．20％
59．操作風險計量模型的置信度應設定為(   )，觀測期為(   )年。
A．99．9％；l
B．99％；l
B．99．9％；2
C．99％；2
60．以下不是總敞口頭寸計算方法的是(   )。
A．累計總敞口頭寸法
B．公允價值法
C．凈總敞口頭寸法
D．短邊法