11. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務人可被視為違約?（?。?
A．某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還
B．某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)
C．某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款
D．某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款
E．銀行同意對某借款企業(yè)的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少
［答案］BCDE
［解析］A項期限為90天。
12. 根據(jù)國際最佳實踐，財務報表分析應特別注重識別和評價（?。?。
A．財務報表風險
B．經(jīng)營管理狀況
C．資產(chǎn)管理狀況
D．負債管理狀況
E．領導后備力量
［答案］ABCD
［解析］領導后備力量顯然不是財務報表中能反映出來的。
13. 操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（?。?。
A．聘用員工做法和工作場所安全性
B．業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈
C．客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法
D．實物資產(chǎn)損壞
E．外部欺詐
［答案］ABCDE
［解析］根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。
14. 下列關于資本作用的說法，正確的有（?。?
A．資本為商業(yè)銀行提供融資
B．吸收和消化損失
C．支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔
D．維持市場信心
E．為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力
［答案］ABDE
［解析］商業(yè)銀行過度擴張業(yè)務對商業(yè)銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。
15. 流動性風險預警信號中的融資信號包括（?。?
A．快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資
B．所發(fā)行的流通債券（包括次級債）交易量上升
C．所發(fā)行股票價格下跌
D．債權人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足
E．存款大量流失
［答案］DE
［解析］A項屬于內(nèi)部信號，BC項屬于外部信號。
16. 清晰的聲譽風險管理流程包括（?。?。
A．聲譽風險識別
B．外部審計
C．聲譽風險評估
D．監(jiān)測和報告
E．內(nèi)部審計
［答案］ACDE
［解析］外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。
17. 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（?。?。
A．系統(tǒng)風險
B．信用風險
C．操作風險
D．戰(zhàn)略風險
E．聲譽風險
［答案］BCDE
［解析］按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。
18. 信用風險的主要形式包括（ ）。
A．結算風險
B．流動性風險
C．非系統(tǒng)風險
D．違約風險
E．國家風險
［答案］AD
［解析］信用風險被認為是最復雜的風險種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式。
19. 下列屬于戰(zhàn)略風險管理應急方案的有（ ）。
A．業(yè)務中斷恢復計劃
B．公共關系補償計劃
C．災難恢復計劃
D．訴訟應答策略
E．回應監(jiān)管批評
［答案］ABCDE
［解析］以上都是戰(zhàn)略風險管理應急方案。
20. 商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標包括（?。?
A．流動性比例
B．資本充足率
C．超額備付金比率
D．流動性缺口比率
E．核心負債比例
［答案］ACDE
［解析］對于這些核心指標屬?？碱}型考生一定要牢記。
