三、判斷題
1．[解析]答案為B。市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。本題所述風(fēng)險屬于戰(zhàn)略風(fēng)險。
2．[解析]答案為B?？疾樾庞蔑L(fēng)險的定義。信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。
3．[解析]答案為B。商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級，應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查。當(dāng)條件改善或惡化時，應(yīng)對每個客戶重新評級，確保內(nèi)部評級與授信質(zhì)量一致。
4．[解析]答案為B。世界各國及地區(qū)的銀行監(jiān)管并沒有統(tǒng)一的模式。
5．[解析]答案為A。題干說法正確。
6．[解析]答案為B?；局笜?biāo)法是指以單一的指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險資本的方法。
7．[解析]答案為A。根據(jù)產(chǎn)生的原因．匯率風(fēng)險大致可以分為兩類：①外匯交易風(fēng)險；②外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險。其中，銀行的外匯交易風(fēng)險主要采自兩方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸；二是銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。
8．[解析]答案為B。系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動反映出來。
9．[解析]答案為B。最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況是，商業(yè)銀行將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，因此有可能因到期支付困難而面臨較高的流動性風(fēng)險。
10．[解析]答案為B。利率風(fēng)險敏感度為利率上升200個基點(diǎn)對銀行凈值的影響與資本凈額之比。
11．[解析]答案為B。缺口分析法是巴賽爾委員會認(rèn)為評估商業(yè)銀行流動性的較好方法，在各國商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用。缺口分析法針對特定時段．計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額．以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。
12．[解析]答案為A。對表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理定義的考查。題干說法正確。
13．[解析]答案為B。貸款定價通常由以下因素來決定：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)／貸款額。
14．[解析]答案為B?？蛻粼u級與債項(xiàng)評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度，客戶評級主要針對交易主體，其登記主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；而債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特定預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率。因此一個債務(wù)人只能有一個客戶評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級。
15．[解析]答案為A。對操作風(fēng)險管理流程的考查。操作風(fēng)險管理流程依次包括的步驟為：操作風(fēng)險識別、操作風(fēng)險計量與經(jīng)濟(jì)資本配置、操作風(fēng)險評估與控制、操作風(fēng)險監(jiān)測與報告。