46．按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某l年期的零息國(guó)債的收益率為10%，l年期的信用等級(jí)為8的零息債券的收益率為l5%，則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A．0．04
B．0．05
C．0．95
D．0．96
47．參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)宜采用( )。
A．申請(qǐng)?jiān)u分
B．行為評(píng)分
C．信用局評(píng)分
D．利潤(rùn)評(píng)分
48．某銀行2008年初正常類貸款余額為l0000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為( )。
A．7．0%
B．8．0%
C．9．8%
D．9．0%
49．某銀行2008年初次級(jí)類貸款余額為l000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級(jí)類貸款因回收減少了400億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為( )。
A．25．0%
B．50．0%
C．75．0%
D．100．0%
50．在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法中，( )不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律。
A．白色預(yù)警法
B．紅色預(yù)警法
C．黑色預(yù)警法
D．藍(lán)色預(yù)警法
51．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的( )。
A．外部監(jiān)管
B．員工培訓(xùn)
C．內(nèi)部控制
D．職責(zé)分工
52．在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺狀況是( )。
A．余額2250萬(wàn)元
B．余額1000萬(wàn)元
C．余額3250萬(wàn)元
D．缺口1000萬(wàn)元
53．假設(shè)1年后的1年期利率為7%，l年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為( )。
A．5．00%
B．6．00%
C．7．O0%
D．8．00%
54．最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是( )。
A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
64．商業(yè)銀行向一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為5 0%的公司提供了100萬(wàn)元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為( )。
A．1萬(wàn)元
B．2萬(wàn)元
C．4萬(wàn)元
D．8萬(wàn)元
65．相比較而言，下列( )最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)。
A．柜臺(tái)業(yè)務(wù)
B．法人信貸業(yè)務(wù)
C．個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
D．資金交易業(yè)務(wù)
66．《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法不包括( )。
A．高級(jí)計(jì)量法
B．標(biāo)準(zhǔn)法
C．基本指標(biāo)法
D．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
67．下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)
險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)
B．不管盡多大努力，采用多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生
C．商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無(wú)策
D．商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金
68．( )是通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷、系統(tǒng)性的檢查或公開(kāi)討論的方式，評(píng)估銀行內(nèi)部是否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)勢(shì)和不足。
A．關(guān)鍵指標(biāo)法
B．自我評(píng)估法
C．內(nèi)部評(píng)估法
D．系統(tǒng)分析法
69．核心存款比例等于( )。
A．核心存款/總資產(chǎn)
B．核心存款/貸款總額
C．貸款總額/核心存款
D．貸款總額/總資產(chǎn)
70．內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。拆分按( )以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。
A．金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)
B．金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款
C．應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)
D．商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品
71．( )是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。
A．情景分析
B．壓力測(cè)試
C．融資渠道管理
D．應(yīng)急計(jì)劃
72．在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得低于( )。
A．15%
B．25%
C．35%
D．45%
73．商業(yè)銀行對(duì)( )變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。
A．利率
B．物價(jià)指數(shù)
C．宏觀經(jīng)濟(jì)政策
D．突發(fā)性因素
74．以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)經(jīng)營(yíng)困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是( )。
A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
75．以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是( )。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．核心存款比例
C．貸款總額與核心存款的比率
D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率
76．銀行資產(chǎn)的應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)格FP與市場(chǎng)均衡價(jià)格EP的關(guān)系是( )、
A．FP高于EP
B．FP低于EP
C．FP等于EP
D．無(wú)特定關(guān)系
77．關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A．危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一
B聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南
C．管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一
D．商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊
78．( )是指商業(yè)銀行針對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識(shí)別和評(píng)估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)避免或降低可能的風(fēng)險(xiǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
A．法律風(fēng)險(xiǎn)管理
B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
C．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理
79．( )是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
A．采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)
B．采用精確的定量分析方法
C．按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則
D．推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理
80．下列( )不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包含的事件。
A．回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)
B．訴訟應(yīng)答策略
C．業(yè)務(wù)中斷/災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃
D．解決客戶對(duì)日常業(yè)務(wù)的投訴
81．( )是由于和銀行有關(guān)的負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場(chǎng)傳播給商業(yè)銀行的形象帶來(lái)不利影響而導(dǎo)致的損失，市場(chǎng)傳言或公眾印象都是決定這類風(fēng)險(xiǎn)水平的重要因素。
A．法律風(fēng)險(xiǎn)
B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
82．商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列( )是不正確的假設(shè)。
A．準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件
B．預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失
C．風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法避免的
D．如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)
83．商業(yè)銀行的( )是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來(lái)方向及實(shí)際的執(zhí)行計(jì)劃，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的影響，是銀行的策略制訂和實(shí)施過(guò)程中失當(dāng)，或未能對(duì)市場(chǎng)變化做H{及時(shí)的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來(lái)銀行自身的盈利、資本、信譽(yù)和市場(chǎng)地位的風(fēng)險(xiǎn)。
A．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
84．高利率水平表示央行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，( )。
A．借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平下降
B．借款人承受較低的利率風(fēng)險(xiǎn)
C．所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高
D．所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高
85．銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競(jìng)爭(zhēng)論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在( )的悖論，因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對(duì)銀行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)人和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。
A．分散和集中
B．成本和收益
C．壟斷與競(jìng)爭(zhēng)
D．?dāng)U張和風(fēng)險(xiǎn)
86．在國(guó)際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和( )。
A．維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定
B．保護(hù)債權(quán)人利益
C．維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序
D．維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心
87．假設(shè)一家銀行，今年的稅后收人為20000萬(wàn)元，資產(chǎn)總額為l000000萬(wàn)元，股東權(quán)益總額為300000萬(wàn)元，則資產(chǎn)收益率為( )。
A．0．02
B．0．25
C．0．03
D．0．35
88．新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應(yīng)達(dá)到( )。
A．真實(shí)、準(zhǔn)確、有效、可比
B．真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可比
C．真實(shí)、有效、及時(shí)、可比
D．真實(shí)、有效、準(zhǔn)確、及時(shí)
89．下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。
A．商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的任何損失；二是隨時(shí)可以動(dòng)用
B．按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%
C．未分配利潤(rùn)屬于核心資本
D．少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本
90．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括( )。
A．不良資產(chǎn)率
B．不良貸款率
C．單一客戶授信集中度
D．存貸款比例