第十四章 風(fēng)險(xiǎn)管理
考點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類
1．(單選)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是（ ）。
A．市場風(fēng)險(xiǎn)
B．操作風(fēng)險(xiǎn)
C．信用風(fēng)險(xiǎn)
D．價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
2．(單選)在同一國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動中不存在的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)
B．操作風(fēng)險(xiǎn)
C．法律風(fēng)險(xiǎn)
D．國家風(fēng)險(xiǎn)
3．(單選)由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是指（ ?。?。
A．市場風(fēng)險(xiǎn)
B．操作風(fēng)險(xiǎn)
C．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
4．(單選)下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）。
A．債務(wù)人未能履行合同所規(guī)定義務(wù)
B．市場價(jià)格發(fā)生不利變動
C．銀行無法獲取充足資金
D．系統(tǒng)失靈
5．(單選)（ ?。┚哂衅毡樾院头菭I利性，廣泛存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。
A．市場風(fēng)險(xiǎn)
B．操作風(fēng)險(xiǎn)
C．國家風(fēng)險(xiǎn)
D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
6．(單選)妥善管理（ ?。ι虡I(yè)銀行來說非常必要，因?yàn)槠浣?jīng)營性質(zhì)要求它必須維持存款人、貸款人和整個市場的信心。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)
B．市場風(fēng)險(xiǎn)
C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D．流動性風(fēng)險(xiǎn)
7．(多選)以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（ ?。?BR>A．按照銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分，風(fēng)險(xiǎn)可分為公司風(fēng)險(xiǎn)、個人風(fēng)險(xiǎn)和國家風(fēng)險(xiǎn)等
B．交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)相比于傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)．更難以管理
C．操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)．但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D．流動性風(fēng)險(xiǎn)的形成原因復(fù)雜，涉及范圍廣泛，被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)
E．國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國家(或地區(qū))的行為引起的，超出了債務(wù)人的控制范圍
8．(判斷)風(fēng)險(xiǎn)不等同于損失本身，風(fēng)險(xiǎn)是一個事后概念，損失是一個事前概念。（ ?。?BR>A．正確
B．錯誤
考點(diǎn)2全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述、風(fēng)險(xiǎn)偏好和戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)文化
9．(單選)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是一個過程，由一個主體的（ ）實(shí)施。
A．董事會、監(jiān)事會、管理當(dāng)局
B．管理當(dāng)局、董事會、其他人員
C．管理層、董事會、其他人員
D．監(jiān)事會、管理層、其他人員
10．(單選)（ ?。┦巧虡I(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量。它是統(tǒng)一全行經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)，是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本前提。
A．風(fēng)險(xiǎn)偏好
B．風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略
C．風(fēng)險(xiǎn)管理
D．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
11．(多選)風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)涵是以企業(yè)文化為背景，貫穿以人為本的經(jīng)營理念，通過由（ ?。┧鶚?gòu)成的整個風(fēng)險(xiǎn)管理體系．把風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任擴(kuò)散到每個業(yè)務(wù)部門和每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
A．理念
B．行為
C．知識
D．制度
E．精神層面
12．(判斷)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略對風(fēng)險(xiǎn)偏好的定性描述，是風(fēng)險(xiǎn)偏好的具體體現(xiàn)，為整個銀行發(fā)展戰(zhàn)略提供保障。（ ）
A．正確
B．錯誤
考點(diǎn)3風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)、流程
13．(單選)風(fēng)險(xiǎn)控制是對經(jīng)過識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采?。ā 。┑却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程。
A．分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償
B．降低、化解、對沖
C．分散、消除和補(bǔ)償
D．分散、消除、轉(zhuǎn)移和補(bǔ)償
14．(單選)良好的風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)具有（ ?。?BR>A．全面性和及時性
B．全面性和前瞻性
C．準(zhǔn)確性和
D．及時性和準(zhǔn)確性
15．(單選)商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理和決策機(jī)構(gòu)是（ ?。?。
A．監(jiān)事會
B．股東會
C．董事會
D．管理層
16．(單選)下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略類型的是（ ?。?BR>A．積極
B．穩(wěn)健
C．保守
D．消極
17．(單選)（ ?。┦巧虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策。
A．董事會
B．監(jiān)事會
C．高級管理層
D．股東大會
18．(單選)（ ?。┑慕Y(jié)果可以應(yīng)用于客戶準(zhǔn)入、授信審批、限額管理、經(jīng)濟(jì)資本等領(lǐng)域。
A．風(fēng)險(xiǎn)識別
B．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
D．風(fēng)險(xiǎn)控制
19．(單選)“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”屬于（ ）。
A．風(fēng)險(xiǎn)分散
B．風(fēng)險(xiǎn)對沖
C．風(fēng)險(xiǎn)緩釋和轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
20．(單選)“不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”屬于（ ?。?BR>A．風(fēng)險(xiǎn)分散
B．風(fēng)險(xiǎn)對沖
C．風(fēng)險(xiǎn)緩釋和轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
21．(單選)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的目的在于降低未來風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時所帶來的損失，（ ）就最常用、最重要的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。
A．出售風(fēng)險(xiǎn)頭寸
B．購買保險(xiǎn)
C．互換
D．擔(dān)保
22．(單選)近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，（ ?。┮脖挥脕砉芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)。
A．風(fēng)險(xiǎn)分散
B．風(fēng)險(xiǎn)對沖
C．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
23．(多選)下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)的說法，正確的有（ ?。?BR>A．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)一般由董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門及其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門等組成
B．監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會和高級管理層是否盡職履職．并對銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評價(jià)
C．董事會的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石
D．風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)是風(fēng)險(xiǎn)管理的“第一道防線”
E．內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)是風(fēng)險(xiǎn)管理的“第三道防線”
考點(diǎn)4信用風(fēng)險(xiǎn)的分類和管控手段
24．(單選)信用風(fēng)險(xiǎn)的控制手段不包括（ ）。
A．風(fēng)險(xiǎn)緩釋
B．限額管理
C．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D．風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
25．(單選)（ ）的緩釋作用主要體現(xiàn)為降低違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。
A．合格的抵質(zhì)押品
B．凈額結(jié)算
C．保證
D．信用衍生工具
26．(單選)在貸款定價(jià)中，對信用等級高的客戶，可以給予優(yōu)惠利率：而對信用等級低的客戶，需要提高利率水平。該項(xiàng)措施屬于（ ?。┦侄巍?BR>A．風(fēng)險(xiǎn)緩釋
B．限額管理
C．信貸準(zhǔn)入和準(zhǔn)出
D．風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
27．(多選)（ ?。┙y(tǒng)稱為非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。
A．金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
B．零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
C．公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
D．股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
E．主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
28．(多選)信用風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)能否分散，可分為（ ）。
A．系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)
B．非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)
C．結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)
D．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
E．主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)
29．(多選)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用（ ?。┑确绞睫D(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。
A．合格的抵質(zhì)押品
B．全額結(jié)算
C．保證
D．信用衍生工具
E．凈額結(jié)算
30．(判斷)常見的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財(cái)務(wù)與經(jīng)營狀況、凈利差收益率等。（ ）
A．正確
B．錯誤
考點(diǎn)5信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
31．(單選)等同于貸款的授信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換系數(shù)為（ ?。?BR>A．75％
B．150％
C．100％
D．50％
32．(單選)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失時，不涉及的參數(shù)是（ ）。
A．違約概率
B．違約損失率
C．有效期限
D．違約損失暴露
33．(單選)在初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法下，銀行均可以自行估計(jì)的參數(shù)是（ ?。?BR>A．違約概率
B．違約損失率
C．有效期限
D．違約損失暴露
34．(多選)常用的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量參數(shù)包括（ ?。?BR>A．違約概率
B．違約損失率
C．有效期限
D．預(yù)期損失
E．非預(yù)期損失
35．(多選)與非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露相比，零售風(fēng)險(xiǎn)暴露具有（ ）的顯著特點(diǎn)。
A．風(fēng)險(xiǎn)分散
B．筆數(shù)大
C．單筆風(fēng)險(xiǎn)暴露小
D．風(fēng)險(xiǎn)集中
E．單筆風(fēng)險(xiǎn)暴露大
36．(判斷)對實(shí)施內(nèi)部評級法的銀行，運(yùn)用內(nèi)部評級法計(jì)算全行表內(nèi)外資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。（ ）
A．正確
B．錯誤
考點(diǎn)6市場風(fēng)險(xiǎn)的分類和管控手段
37．(單選)根據(jù)（ ?。?，匯率風(fēng)險(xiǎn)分為外匯交易風(fēng)險(xiǎn)和外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。
A．風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)
B．產(chǎn)生的原因
C．資金作用
D．風(fēng)險(xiǎn)來源
38．(單選)（ ?。┦倾y行面臨的主要市場風(fēng)險(xiǎn)。
A．利率風(fēng)險(xiǎn)
B．匯率風(fēng)險(xiǎn)
C．股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
39．(單選)我國商業(yè)銀行很少直接面臨（ ?。?。
A．利率風(fēng)險(xiǎn)
B．匯率風(fēng)險(xiǎn)
C．股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
40．(多選)市場風(fēng)險(xiǎn)可以分為（ ?。?。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B．匯率風(fēng)險(xiǎn)
C．股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
E．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
41．(多選)利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，可以分為（ ?。?BR>A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B．再投資風(fēng)險(xiǎn)
C．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
E．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
42．(多選)常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括（ ?。?。
A．交易限額
B．風(fēng)險(xiǎn)限額
C．止損限額
D．融資限額
E．貸款限額
43．(多選)市場風(fēng)險(xiǎn)的管控手段包括（ ）。
A．限額管理
B．風(fēng)險(xiǎn)緩釋
C．風(fēng)險(xiǎn)對沖
D．融資管理
E．壓力測試
44．(判斷)止損限額具有追溯力，適用于一周、一個月內(nèi)或一年內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計(jì)損失。（ ?。?BR>A．正確
B．錯誤
考點(diǎn)7市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
45．(單選)當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，此時利率上升會導(dǎo)致凈利息收入（ ）。
A．上升
B．不變
C．下降
D．無法確定
46．(單選)不屬于常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法的是（ ?。?。
A．歷史模擬法
B．方差一協(xié)方差法
C．蒙特卡洛模擬法
D．情景分析法
47．(單選)（ ）核心是以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為指標(biāo)來度量市場風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。
A．內(nèi)部模型法
B．標(biāo)準(zhǔn)法
C．權(quán)重法
D．情景分析法
48．(多選)市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法包括（ ）。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外匯敞口分析
D．壓力測試
E．敏感性分析
49．(判斷)敏感性分析是分析單一的因素，而情景分析是一種多因素分析法。（ ?。?BR>A．正確
B．錯誤
考點(diǎn)8操作風(fēng)險(xiǎn)的分類和管控手段
50．(單選)以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的是（ ?。?。
A．操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自評估
B．關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C．損失數(shù)據(jù)庫
D．業(yè)務(wù)連續(xù)性管理
51．(單選)以下不屬于由人員引起的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（ ?。?BR>A．關(guān)鍵人員流失
B．違反用工法
C．外部人員犯罪
D．勞動力中斷
52．(多選)根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)引起原因的不同，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由（ ?。┧l(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
A．人員
B．系統(tǒng)
C．流程
D．外部事件
E．技術(shù)
53．(多選)以下（ ?。儆谝騼?nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。
A．財(cái)務(wù)／會計(jì)錯誤
B．產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
C．軟硬件失靈或癱瘓
D．系統(tǒng)功能漏洞
E．錯誤監(jiān)控／報(bào)告
54．(判斷)實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性管理首先需要識別重要業(yè)務(wù)及其恢復(fù)的優(yōu)先順序．明確恢復(fù)的時間目標(biāo)。（ ?。?BR>A．正確
B．錯誤
考點(diǎn)9操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
55．(單選)（ ）不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。
A．基本指標(biāo)法
B．標(biāo)準(zhǔn)法
C．高級計(jì)量法
D．內(nèi)部評級法
56．(單選)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時，將全部業(yè)務(wù)劃分為（ ?。﹤€業(yè)務(wù)條線。
A．6
B．7
C．8
D．9
57．(單選)操作風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量模型，最常用的是（ ）。
A．損失分布法
B．內(nèi)部衡量法
C．打分卡法
D．標(biāo)準(zhǔn)法
58．(單選)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量模型的是（ ?。?BR>A．損失分布法
B．內(nèi)部衡量法
C．打分卡法
D．內(nèi)部評級法
考點(diǎn)10流動性風(fēng)險(xiǎn)的分類和管控手段
59．(單選)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的管控手段不包括（ ?。?BR>A．壓力測試
B．融資管理
C．應(yīng)急計(jì)劃
D．風(fēng)險(xiǎn)對沖
60．(單選)（ ?。┦侵赣捎谑袌錾疃炔蛔慊蚴袌鰟邮帲虡I(yè)銀行無法以合理的市場價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。
A．市場流動性風(fēng)險(xiǎn)
B．融資流動性風(fēng)險(xiǎn)
C．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D．市場風(fēng)險(xiǎn)
61．(單選)壓力測試頻率應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)水平及市場影響力相適應(yīng)，但至少（ ?。?yīng)進(jìn)行一次常規(guī)壓力測試。
A．每月
B．每季度
C．每年
D．每日
62．(多選)流動性風(fēng)險(xiǎn)的限額管理包括（ ?。?。
A．融資限額
B．交易限額
C．現(xiàn)金流缺口限額
D．負(fù)債集中度限額
E．集團(tuán)內(nèi)部交易
63．(多選)融資管理主要包括（ ）方面的內(nèi)容。
A．分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源
B．加強(qiáng)負(fù)債品種、期限、交易對手、幣種、融資抵(質(zhì))押品和融資市場等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)置集中度限額
C．對流動性風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況進(jìn)行監(jiān)控，超限額情況應(yīng)當(dāng)及時報(bào)告
D．加強(qiáng)融資渠道管理．積極維護(hù)與主要融資交易對手的關(guān)系，保持在市場上的適當(dāng)活躍程度
E．密切監(jiān)測主要金融市場的交易量和價(jià)格等變動情況．評估市場流動性對商業(yè)銀行融資能力的影響
64．(多選)流動性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段包括（ ?。?BR>A．現(xiàn)金流量管理
B．限額管理
C．風(fēng)險(xiǎn)對沖
D．應(yīng)急計(jì)劃
E．壓力測試
65．(判斷)銀行應(yīng)以其融資能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力為基礎(chǔ)設(shè)定現(xiàn)金流期限錯配限額，并保證每一期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯配凈額高于現(xiàn)金流期限錯配限額。（ ?。?BR>A．正確
B．錯誤
