31．項(xiàng)目融資屬于產(chǎn)品線中的（   ）
A．商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
B．交易和銷售
C．零售銀行業(yè)務(wù)
D．公司金融
32．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指（   ）
A．將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列蹦，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類
B．通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失
C．通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最健的風(fēng)險(xiǎn)管理方案
D．風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)
33．某中小型企業(yè)向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，并請(qǐng)附近一家學(xué)校為其擔(dān)保，該學(xué)校（   ）
A．資產(chǎn)達(dá)到一定規(guī)模即可提供擔(dān)保
B．不能提供擔(dān)保
C．可以有條件地提供擔(dān)保
D．經(jīng)上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)可以提供擔(dān)保
34．影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（   ）
A．項(xiàng)目因素
B．公司因素
C．行業(yè)因素
D．宏觀經(jīng)濟(jì)因素
35．內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)（   ）
A．每一等級(jí)客戶的違約概率
B．每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率
C．既包括每一等級(jí)客戶的違約概率，又包括每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率
D．以上都不對(duì)
36．在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，（   ）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。
A．名義價(jià)值
B．市場(chǎng)價(jià)值
C．公允價(jià)值
D．市值重估價(jià)值
37．方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（   ）
A．方差協(xié)方差法和歷史模擬法
B．歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
C．方差協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法
D．方差協(xié)方差法、歷史模擬法裥蒙特卡洛模擬法
38．下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（   ）
A．流動(dòng)性比率和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
B．核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)
C．流動(dòng)性缺口率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
D．計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算
39．自我評(píng)估法是目前（    ）的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。
A．操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
B．操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與評(píng)估
C．操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與監(jiān)控
D．操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控
40．下列（    ）不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。
A．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念
B．深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值
C．建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警
D．實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化
41．根據(jù)《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)，但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（   ）
A．持有到期的投資
B．持有待售類資產(chǎn)
C．貸款
D．應(yīng)收款
42．不良貸款撥備覆蓋率的計(jì)算公式為：（   ）
A．(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)
B．(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
C．(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
D．(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)
43．（   ）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金的能力。
A．資產(chǎn)流動(dòng)性
B．負(fù)債流動(dòng)性
C．資本流動(dòng)性
D．貸款流動(dòng)性
44．影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括（    ）
A．標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
B．期權(quán)的到期期權(quán)
C．外匯匯率的波動(dòng)
D．即期市場(chǎng)價(jià)格的變化
45．某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2005—2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2011年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（   ）長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
46．銀行一般采用定性和定量相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)（    ）數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（   ）和影響程度做出評(píng)估。
A．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率
B．風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)
C．內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)
D．合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時(shí)間
47．經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（   ）
A．非預(yù)期損失
B．預(yù)期損失
C．大規(guī)模損失
D．普通性損失
48．某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（   ）
A．1．33％
B．1．74％
C．2．o0％
D．3．08％
49．廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，除（   ）以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B．法律風(fēng)險(xiǎn)
C．信用風(fēng)險(xiǎn)
D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
50．某商業(yè)銀行現(xiàn)有A、B兩類資產(chǎn)，資產(chǎn)A收取固定利息收入，資產(chǎn)B收取浮動(dòng)利息收入。如果該銀行預(yù)期市場(chǎng)利率上升，則應(yīng)當(dāng)（   ）以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。
A．資產(chǎn)A不做利率互換，資產(chǎn)B做利率互換
B．資產(chǎn)A做利率互換，資產(chǎn)B不做利率互換
C．資產(chǎn)A、B都不做利率互換
D．資產(chǎn)A、B都做利率互換
51．缺口分析和久期分析采用的都是（    ）敏感性分析方法。
A．利率
B．匯率
C．股票價(jià)格
D．商品價(jià)格
52．對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（   ）A．標(biāo)準(zhǔn)法
B．基本指標(biāo)法
C．內(nèi)部模型法
D．高級(jí)計(jì)量法
53．如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為（    ）
A．平價(jià)期權(quán)
B．價(jià)內(nèi)期權(quán)
C．價(jià)外期權(quán)
D．買方期權(quán)
54．某商業(yè)銀行發(fā)放一筆100萬(wàn)元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本，則該筆貸款計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的權(quán)重為（    ）
A．100％
B．75％
C．65％
D．35％
55．下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是（   ）
A．在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人可能有不同的客戶評(píng)級(jí)
B．在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同，交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)
C．客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)
D．債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率
56．下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（    ）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
A．風(fēng)險(xiǎn)分散
B．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
57．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，不正確的是（   ）
A．按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)
B．按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C．按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
D．按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類
58．商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（   ）
A．限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的，在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露
B．在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債
C．限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋
D．商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的源有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮
59．以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說(shuō)法，不恰當(dāng)?shù)氖牵?nbsp;  ）
A．在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值
B．市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過(guò)自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值
C．與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括
D．在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值
60．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為控制內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法是（    ）
A．資本約束
B．內(nèi)部控制
C．外部監(jiān)督
D．以上都不是