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一、單項(xiàng)選擇題
1．使用高級計(jì)量法汁算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有（   ）嚴(yán)格的程序。
A．違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制
B．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測
C．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作
D．操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證
2．一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是（    ）
A．此情形屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的一種
B．此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)
C．此情形會造成交易成本下降
D．此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
3．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，（    ）是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
A．法律風(fēng)險(xiǎn)
B．市場風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
4．隨機(jī)變量 X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為 l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為（    ）
A．0．68
B．0．95
C．0．9973
D．0．97
5．經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是（    ）
A．RAROC=(收益－預(yù)期損失)非預(yù)期損失
B．RAROC=(收益－非預(yù)期損失)／預(yù)期損失
C．RAROC＝(非預(yù)期損失一預(yù)勢損失)／收益
D．RAROC＝(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)／收益
6．風(fēng)險(xiǎn)是指（   ）
A．損失的大小
B．損失的分布
C．未來結(jié)果的不確定性
D．收益的分布
7．下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因索的說法，不正確的是（   ）
A．內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類
B．違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全／環(huán)境、性別歧視和種族歧視等
C．員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)
D．缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識／技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)
8．某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價(jià)格為101．00元。市場利率為10％，假設(shè)市場利率突然下降1％，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（   ）
A．上漲1．84元
B．下跌1．84元
C．上漲2．O2元
D．下跌2．O2元
9．如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（    ）
A．0．1
B．0．2
C．0．3
D．0．4
10．下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（   ）
A．恐怖襲擊
B．監(jiān)管規(guī)定
C．聲譽(yù)受損
D．黑客攻擊
ll．可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（    ）
A．總收益互換
B．信用違約互換
C．信用聯(lián)動票據(jù)
D．信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
12．下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是（    ）
A．信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的念融合約
B．信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的
C．信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式
D．信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)
13．法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（   ）
A．操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同
B．外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的
C．法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立
D．法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型
14．全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（    ）和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。
A．市場風(fēng)險(xiǎn)
B．流動風(fēng)險(xiǎn)
C．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D．法律風(fēng)險(xiǎn)
15．風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括（    ）
A．保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識
B．使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立
C．傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度
D．告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)
16．商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)即為（    ）
A．國家風(fēng)險(xiǎn)
B．市場風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
17．國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（   ）
A．改善公司治理結(jié)構(gòu)
B．推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念
C．確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識別和排序
D．利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化
18．一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的（   ）
A．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B．風(fēng)險(xiǎn)對沖
C．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
19．（   ）是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。
A．會計(jì)資本
B．監(jiān)管資本
C．經(jīng)濟(jì)資本
D．實(shí)收資本
20．商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是（   ）、
A．董事會
B．監(jiān)事會
C．股東大會
D．高層管理者
21．外部評級主要依靠（    ）
A．專家定性分析
B．定量分析
C．定性分析和定量分析結(jié)合
D．以上都不對
22．假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對應(yīng)的RAROC為4％，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于（   ）
A．4．00％
B．4．08％
C．8．00％
D．8．16％
23．（   ）是根據(jù)針對火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Risk+模型
C．Credit Portfolio View模型
D．Credit Monitor模型
24．利率互換是兩個(gè)交易對手相互交換的一組資金流量，（   ）
A．涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B．涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C．不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D．不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換
25．在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（    ）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。
A．內(nèi)部評級法
B．基本指標(biāo)法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．高級計(jì)量法
26．幾年前，萬事達(dá)卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(xiǎn)（    ）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
A．人員因素
B．系統(tǒng)缺陷
C．內(nèi)部流程
D．外部事件
27．下列關(guān)于留置的說法，錯(cuò)誤的是（    ）
A．留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同
B．留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用
C．留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期跟履行債務(wù)的，債權(quán)人征得債務(wù)人同意后可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D．留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式
28．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（    ）
A．短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)
B．短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)
C．長期的顯性風(fēng)險(xiǎn)
D．長期的潛在風(fēng)險(xiǎn)
29．貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括（    ）
A．分散風(fēng)險(xiǎn)
B．實(shí)現(xiàn)利益共享
C．實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化
D．增加收益
30．根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．18％，0．70％，0．70％,則3年的累計(jì)死亡率為（   ）
A．0．17％
B．1．57％
C．1．36％
D．2．43％