二、多項(xiàng)選擇題(本大題共40個(gè)小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))
1．正確理解風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系，可以發(fā)揮的作用是（    ）。
A．有利于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性和盈利可能性的平衡管理
B．防止過(guò)度強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)損失而制約機(jī)構(gòu)的盈利和發(fā)展
C．保證實(shí)現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)高收益
D．有利于在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中主動(dòng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
E．合理促進(jìn)商業(yè)銀行優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的發(fā)展
2．根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿(mǎn)足的條件是（    ）。
A．董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
B．銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
C．銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法
D．必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)
E．必須設(shè)立有專(zhuān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)
3．信貸客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況變化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括（    ）。
A．拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴(yán)重
B．關(guān)鍵的人事變動(dòng)
C．業(yè)務(wù)性質(zhì)改變
D．存款賬戶(hù)余額下降E．主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失
4．KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括（   ）。
A．貸款承諾的利息
B．與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率
C．貸款的違約回收率
D．貸款期限
E．借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值
5．個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析包括（    ）。
A．經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)
B．“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)
C．由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)
D．借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
E．貸款購(gòu)買(mǎi)的商品質(zhì)量有問(wèn)題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約
6．我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用四項(xiàng)主要指標(biāo)，即流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動(dòng)性比例。以下關(guān)于存貸比表述正確的是（   ）。
A．等于優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備／未來(lái)30 H凈現(xiàn)金流出量×100%
B．該指標(biāo)不應(yīng)低于25%
C．等于各項(xiàng)貸款余額／各項(xiàng)存款余額×100%
D．該指標(biāo)不應(yīng)高于75%
E．該指標(biāo)不應(yīng)該低于100%
7．公允價(jià)值的計(jì)量方式有（   ）。
A．直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
B．使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格
C．根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性
D．使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突
E．根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本
8．遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括（    ）。
A．遠(yuǎn)期外匯合約
B．外匯期貨合約
C．未到交割H的現(xiàn)貨合約
D．已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約
E．外匯期權(quán)合約
9．下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（   ）。
A．如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B．如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C．如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D．如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
E．如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
10．衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到?（    ）
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．核心存款比例
C．貸款總額與總資產(chǎn)比率
D．流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率
E．大額負(fù)債依賴(lài)度
11．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括（   ）。
A．可以將不同業(yè)務(wù)、不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示
B．能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行比較和匯總
C．將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制
D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂
E．反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性
12．財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)（    ）進(jìn)行分析。
A．資產(chǎn)負(fù)債表
B．人事安排表
C．利潤(rùn)表
D．產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表
E．現(xiàn)金流量表
13．操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面?（    ）
A．?dāng)?shù)據(jù)、信息質(zhì)量
B．違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C．系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D．系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
E．系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)成本過(guò)高
14．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有（   ）。
A．某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法
B．某商業(yè)銀行在買(mǎi)人股票的同時(shí)，買(mǎi)人相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法
C．某商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法
D．某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法
E．某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶(hù)，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?BR>15．下列屬于相對(duì)收益計(jì)量方法的是（    ）。
A．百分比收益率
B．對(duì)數(shù)收益率
C．預(yù)期收益率
D．標(biāo)準(zhǔn)差
E．方差
16．行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中的行業(yè)環(huán)境因素主要包括以下方面（    ）。
A．經(jīng)濟(jì)周期因素
B．財(cái)政貨幣政策
C．國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策
D．法律法規(guī)
E．公司內(nèi)部章程
17．商業(yè)銀行附屬資本包括（    ）。
A．核心資本
B．一般準(zhǔn)備
C．盈余公積
D．未分配利潤(rùn)
E．長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)
18．根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本可分為以下幾類(lèi)（    ）。
A．賬面資本
B．監(jiān)管資本
C．風(fēng)險(xiǎn)資本
D．靜態(tài)資本E．經(jīng)濟(jì)資本
19．以下關(guān)于市值重估方法的表述中正確的是（    ）。
A．商業(yè)銀行在進(jìn)行市場(chǎng)重估時(shí)通常采用盯市和盯模兩種方法
B．盯市是指按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值，其對(duì)市值頭寸的計(jì)算應(yīng)當(dāng)每小時(shí)計(jì)算一次
C．盯模是指當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)困難時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值
D．在進(jìn)行市值重估時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)值
E．在缺乏可用的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確定選用代用數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、獲取的途徑和公允價(jià)格的計(jì)算方法
20．形成操作風(fēng)險(xiǎn)的因素主要有4個(gè)：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件。下列引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，屬于人員因素的有（    ）。
A．內(nèi)部欺詐
B．失職違規(guī)
C．核心雇員流失
D．財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤
E．違反用工法