31．商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（    ）兩個(gè)方面。
A．資本金管理和負(fù)債管理
B．資產(chǎn)管理和負(fù)債管理
C．風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核
D．流動(dòng)性管理和績(jī)效考核
32．我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種（   ）。
A．定性分析法
B．定量分析法
C．定性和定量相結(jié)合的分析法
D．以上都不對(duì)
33．銀行對(duì)某一客戶的損失承受能力用（   ）表示。
A．正常貸款遷徙率
B．客戶損失限額
C．正常類貸款遷徙率．
D．次級(jí)類貸款遷徙率
34．下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（   ）。
A．交易限額
B．風(fēng)險(xiǎn)限額
C．止損限額
D．單一客戶限額
35．與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)不具有哪個(gè)特征?（  ）
A．連環(huán)擔(dān)保十分普遍
B．真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握
C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大
D．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低
36．下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是（   ）。
A．單一客戶授信集中度
B．不良貸款撥備覆蓋率
C．營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例
D．貸款損失準(zhǔn)備金率
37．下列各項(xiàng)中，不屬于失職違規(guī)情形的是（   ）。
A．對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)
B．從事超越授權(quán)交易
C．惡意毀損
D．支配超出權(quán)限資金額度
38．（   ）假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
A．歷史模擬法
B．方差—協(xié)方差法
C．蒙特卡羅模擬法
D．標(biāo)準(zhǔn)法
39．全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成的標(biāo)志是（    ）。
A．《有效銀行監(jiān)管的核心原則》
B．《巴塞爾新資本協(xié)議》
C．《巴塞爾資本協(xié)議》
D．以上都不是
40．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括（   ）。
A．大米
B．石油
C．銅
D．黃金
41．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自（   ）。
A．負(fù)債業(yè)務(wù)
B．中間業(yè)務(wù)
C．資產(chǎn)業(yè)務(wù)
D．表外業(yè)務(wù)
42．下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的是（    ）。
A．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個(gè)層面人手
B．經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本工具之一
C．戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開始，深入貫徹并落實(shí)到微觀操作層面
D．最有效的方法是制定以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案
43．在下列各類風(fēng)險(xiǎn)事件中，（   ）是給商業(yè)銀行造成損失最大的操作風(fēng)險(xiǎn)。
A．外部欺詐／盜竊
B．洗錢
C．內(nèi)部欺詐
D．自然災(zāi)害
44．某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款，該申請(qǐng)（   ）。
A．合理，可以用利潤(rùn)來償還貸款
B．合理，可以給銀行帶來利息收入
C．不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資
D．不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降
45．下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說法，正確的是（    ）。
A．信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上
B．信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)
C．信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
D．信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
46．下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（   ）。
A．公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?BR>B．公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者
C．對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面：一是實(shí)體公正，二是程序公正
D．效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)
47．（   ）是指在其他條件不變的前提下，對(duì)單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的微小變化對(duì)金融工具或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度設(shè)定限額。
A．風(fēng)險(xiǎn)限額
B．頭寸限額
C．敏感度限額
D．止損限額
48．利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組資金流量，（    ）。
A．涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B．涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C．不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D．不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換
49．下列（    ）越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．核心存款比例
C．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D．流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
50．下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計(jì)算的說法，不正確的是（    ）。
A．正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額=期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
B．期初關(guān)注類貸款期問減少金額是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C．次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額／(期初次級(jí)類貸款余額期初次級(jí)類貸款期間減少金額)×100%
D．期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類／損失類的貸款余額
51．內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（    ）。
A．風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性
B．會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性
C．內(nèi)部控制的健全性和有效性
D．適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求
52．銀行監(jiān)管是由（   ）主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制訂法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。
A．行業(yè)協(xié)會(huì)
B．政府
C．審計(jì)機(jī)構(gòu)
D．商業(yè)銀行
53．下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（   ）。
A．資本金收益率=稅后凈收入／資本金總額
B．資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額
C．凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額)／資產(chǎn)總額
D．非利息收入率=(非利息收人-非利息支出)／(營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額)
54．銀行監(jiān)管的依法原則是指（   ）。
A．監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可
B．監(jiān)管活動(dòng)除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度
C．平等對(duì)待所有參與者
D．努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)
55．代理合同文件存在瑕疵、錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中哪一類操作風(fēng)險(xiǎn)?（    ）
A．外部事件
B．人員因素
C．系統(tǒng)缺陷
D．內(nèi)部流程
56．采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為l億元，回收成本為0．8億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1．5億元，則違約損失率為（   ）。
A．86．67%
B．13．33%
C．16．67%
D．20%
57．每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場(chǎng)所文件，識(shí)別本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)應(yīng)的控制措施，初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估工作流程的（   ）階段。
A．控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估
B．全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告
C．作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
D．制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案
58．我國(guó)個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個(gè)人住房按揭貸款和（   ）。
A．個(gè)人消費(fèi)貸款
B．個(gè)人零售貸款
C．個(gè)人經(jīng)驗(yàn)貸款
D．信用卡消費(fèi)貸款
59．假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞口頭寸為（   ）。
A．150
B．110
C．40
D．260
60．下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是（   ）。
A．償債能力指標(biāo)
B．盈利能力指標(biāo)
C．財(cái)務(wù)指標(biāo)
D．品質(zhì)類指標(biāo)