一、判斷題。請對以下各項(xiàng)的描述做出判斷，正確的為A，錯誤的為B。(共20題，每題1分，共20分)
1．實(shí)施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。（ ?。?/FONT>
2．分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險。（ ?。?/FONT>
3．基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的最簡單的隨機(jī)事件。（ ?。?/FONT>
4．貸款定價的公式是：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+資本成本)／貸款額。（ ?。?/FONT>
5．只有國家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品具有一定的公共性質(zhì)，才接受政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。（ ?。?/FONT>
6．CreditRisk+模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布。（ ?。?/FONT>
7．商業(yè)銀行交易賬戶的項(xiàng)目通常按歷史成本定價。（ ?。?/FONT>
8．市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織、互相影響的。（ ）
9．商品價格風(fēng)險的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)。（ ?。?/SPAN>
10．大多數(shù)市場風(fēng)險內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險，而且能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險。（ ?。?/FONT>
11．操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成的，因此操作風(fēng)險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。（ ?。?/FONT>
12．通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。（ ?。?/FONT>
13．商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對特定階段，計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。（ ?。?/FONT>
14．商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險也就越少。（ ）
15．只有在違約發(fā)生時存在信用風(fēng)險。（ ）
16．資本金被稱為保護(hù)債務(wù)人，使債務(wù)人面對風(fēng)險免遭損失的“緩沖器”。（ ?。?/FONT>
17．交易賬戶內(nèi)的所有項(xiàng)目均應(yīng)按市場價格計(jì)價。（ ?。?/FONT>
18．一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力越弱。（ ?。?/FONT>
19．商業(yè)銀行的流動性只表現(xiàn)為資產(chǎn)的流動性。（ ?。?/FONT>
20．買方期權(quán)對期權(quán)賣方來說是買入一個賣出交易標(biāo)的物的權(quán)利。（ ?。?/FONT>
