41．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括（ ?。?/FONT>
A．失誤樹分析法
B．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C．專家預(yù)測(cè)法
D．分解分析法
42．商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)是（ ）。
A．董事會(huì)
B．監(jiān)事會(huì)
C．股東大會(huì)
D．高層管理者
43．某銀行2008年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬元，則RAROC等于（ ?。?/FONT>
A．4．38%
B．6．25%
C．5．00%
D．5．63
44．《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予（ ）、35%的權(quán)重。
A．100%
B．75%
C．65%
D．50%
45．下列關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說法，正確的是（ ）。
A．我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)施
B．我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月月末保持在監(jiān)管要求比率之上
C．資本充足率=(資本一扣除項(xiàng))÷信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
D．核心資本充足率=(核心資本一核心資本扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
46．資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的（ ?。?。
A．投資規(guī)模
B．資產(chǎn)價(jià)值
C．資本金規(guī)模
D．風(fēng)險(xiǎn)管理水平
47．（ ）應(yīng)當(dāng)被看作商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)。
A．董事會(huì)
B．內(nèi)部控制制度
C．員工
D．客戶
48．Ahman的z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是（ ?。?。
A．流動(dòng)資產(chǎn)，流動(dòng)負(fù)債
B．流動(dòng)資產(chǎn)，總資產(chǎn)
C．(流動(dòng)資產(chǎn)動(dòng)負(fù)債)／總資產(chǎn)
D．流動(dòng)負(fù)影總資產(chǎn)
49．根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．17%、0．60%、0．60%，則3年的累計(jì)死亡率為（ ）。
A．0．17%
B．0．77%
C．1．36%
D．2．32%
50．在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，（ ）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。
A．A1tmanZ計(jì)分模型
B．RiskCa1C模型
C．CreditMonitor模型
D．死亡率模型
