一、單選題(共90題，每小題0、5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

1、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是( )。

A、金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

D、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移

【答案與解析】正確答案：C

商業(yè)銀行應(yīng)對非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時(shí)才會得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。

2、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

【答案與解析】正確答案：D

資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力，資本金是銀行的自有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股 東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實(shí)力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險(xiǎn)管理水平和資本 金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

3、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

【答案與解析】正確答案：D

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說法，不正確的是( )。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

B、缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段

C、20世紀(jì)60年代以前：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成

【答案與解析】正確答案：B

缺口分析和久期分析是資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段。

5、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )。

A、企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B、企業(yè)的目標(biāo)

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素 D、企業(yè)的各個(gè)層級

【答案與解析】正確答案：A

考生可形象化記憶這三個(gè)維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個(gè)層級，分散于各個(gè)部門角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。

6、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。

A、對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B、信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C、對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

【答案與解析】正確答案：D

A項(xiàng)中通過常識判斷可知，最大的風(fēng)險(xiǎn)來源應(yīng)為貸款而不是存款。B中的“只存在”使得該選項(xiàng)十有八九是錯(cuò)誤選項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也 存在于表外業(yè)務(wù)中。D中對風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是“忽略不計(jì)”的，這種說法與要對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行謹(jǐn)慎管理的大方向相悖，可直接認(rèn)定是錯(cuò)誤表述。對于衍生品而言，由于衍生品 的名義價(jià)值通常非常巨大，潛在的風(fēng)險(xiǎn)是很大的，一旦運(yùn)用不當(dāng)，將極大地加劇銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

7、下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

A、流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

B、流動性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)

C、流動性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

D、大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)

【答案與解析】正確答案：A

任何風(fēng)險(xiǎn)的形成原因都是很復(fù)雜的，A表述錯(cuò)誤，流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。

8、下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。

A、國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

B、在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險(xiǎn)

C、在國際金融活動中，個(gè)人不會遭受因國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

D、國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

【答案與解析】正確答案：A

關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)知識點(diǎn)，本題考查了需要考生關(guān)注的大部分知識點(diǎn)。即B在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險(xiǎn)，這是常考的出題點(diǎn)。C個(gè)人，企 業(yè)，政府，銀行都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失，國家是個(gè)人組成的，國家風(fēng)險(xiǎn)不會使個(gè)人遭受損失顯然錯(cuò)誤。D風(fēng)險(xiǎn)一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國家風(fēng)險(xiǎn)也 是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。

9、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括( )。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對沖 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)隱藏

【答案與解析】正確答案：D

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?？忌趶?fù)習(xí)做題的過程中，稍加留意，便可分辨出D是從沒有出現(xiàn)過的說法。

10、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是( )。

A、對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

【答案與解析】正確答案：B

A中出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)可完全消除的表述，我們知道風(fēng)險(xiǎn)管理的態(tài)度是審慎的，如果出現(xiàn)

了對風(fēng)險(xiǎn)抱有“樂觀態(tài)度’’的選項(xiàng)，可直接判斷為錯(cuò)誤選項(xiàng)。C中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的策略是風(fēng)險(xiǎn)分散。D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，并沒有保險(xiǎn)規(guī)避或非保險(xiǎn)規(guī)避的說法，只有保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的說法。