61、 (　)數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情況、其他有助于評(píng)估其他銀行損失事件相關(guān)性的信息。
A.內(nèi)部
B.業(yè)務(wù)
C.風(fēng)險(xiǎn)
D.外部

62、 高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(　)來給出。
A.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)
C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)

63、 假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為(　)。
A.80%
B.20%
C.125%
D.150%

64、 小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬元、4萬元、4萬元。一年后,三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%。則小陳的投資組合年百分比收益率是 (　) 。
A.25.0%
B.20.0%
C.21.0%
D.22.0%

65、 如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億 元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于(　)。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4

66、 CredltPonfolioViewTM與CreditMonitorTM所應(yīng)用的方法都是基于經(jīng)驗(yàn)觀察，而唯一不同的是(　)。
A.前者是從宏觀角度，后者是從微觀角度
B.前者是從微觀角度，后者是從宏觀角度
C.前者重視歷史數(shù)據(jù)，后者重視建模技術(shù)
D.以上說法均不對(duì)

67、 典型的組合信用模型通常采用(　)方法通過對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。
A.資產(chǎn)分組
B.集中度指標(biāo)
C.蒙特卡羅模擬
D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

68、 在貸款流程控制過程中,由于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的錯(cuò)誤評(píng)估而造成的誤差為(　)。
A.程序性錯(cuò)誤
B.實(shí)質(zhì)性錯(cuò)誤
C.隨機(jī)性錯(cuò)誤
D.以上均不對(duì)

69、 使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴(yán)格的程序?(　)
A.信用風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制
B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作
D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

70、 下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是(　)。
A.風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致
B.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序
C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求
D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤要求

答案：
61. D
62. C
63. B
64. D
系統(tǒng)解析：參見教材P24
期初資產(chǎn)=2+5+4=10萬元
期末資產(chǎn)=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2
百分比收益率=(12.2-10)/10=22%
65. B
系統(tǒng)解析： 核心存款比例=核心存款÷總資產(chǎn)=200÷1 000=20%。故選B。
66. A
67. C
68. B
69. D
70. D
系統(tǒng)解析： 本題考查的是風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的三個(gè)要求。