41、 如果期權(quán)的執(zhí)行價格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為(　)。
A.平價期權(quán)
B.價內(nèi)期權(quán)
C.價外期權(quán)
D.買方期權(quán)

42、 在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是(　)。
A.組臺在戰(zhàn)略層面的重要性
B.經(jīng)濟(jì)前景
C.收益率(　)
D.過去的組合集中情況

43、 操作風(fēng)險管理實踐中常常對六個方面內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測,以下(　)不屬于上述監(jiān)測內(nèi)容。
A.資本模型
B.風(fēng)險誘因
C.風(fēng)險緩釋
D.歷史損失

44、 商業(yè)銀行的核心競爭力是(　)。
A.吸存放貸
B.支付中介
C.貨幣創(chuàng)造
D.風(fēng)險管理

45、 資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動性越(　)
A.弱
B.強(qiáng)
C.沒有影響
D.有影響，但不確定

46、 (　)限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制.
A.凈頭寸
B.總頭寸
C.風(fēng)險
D.止損

47、 20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入(　)。
A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
C.全面風(fēng)險管理模式階段
D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

48、 下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是(　)。
A.資產(chǎn)負(fù)債表
B.損益表
C.銀行職工變動
D.部分公司治理情況

49、 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括(　)。
A.統(tǒng)計模型
B.VAR法
C.歷史違約經(jīng)驗
D.外部評級映射

50、 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：(　)
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億

答案：
41. B
42. C
43. C
44. D
[答案解析]常識，考生要熟悉。
45. B
46. A
47. D
系統(tǒng)解析： 20世紀(jì)60年代前商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式;60年代后商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入負(fù)債風(fēng)險管理模式;70年代后。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式;80年代后商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入全面風(fēng)險管理模式。故選D。
48. C
系統(tǒng)解析： 銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成。
49. B
50. B