第 1 題
某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期 時(shí)不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和措施的（ ）方法。
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
正確答案：C,
第 2 題
為有效降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)（ ）。
A.異質(zhì)化、分散化
B.資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化
C.同質(zhì)化、集中化
D.負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化、資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化
正確答案：A,
第 3 題
下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，正確的是（ ）。
A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果
B.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)
C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念
正確答案：D,
第 4 題
( )是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。
A.情景分析
B.壓力測(cè)試
C.融資渠道管理
D.應(yīng)急計(jì)劃
正確答案：B,
第 5 題
風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和（ ）。
A.盈利能力
B.不良貸款遷徙率
C.準(zhǔn)備資金充足程度
D.資本充足程度
正確答案：B,
第 6 題
CAMELs評(píng)級(jí)，是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系。該方法體系包括六大要素評(píng)級(jí)和一個(gè)綜合評(píng)級(jí)，也稱駱駝評(píng)級(jí)。除了資產(chǎn)質(zhì)量、管理和營(yíng)利性之外，還包括（ ）因素。
A.資本充足性、不良資產(chǎn)比率、客戶結(jié)構(gòu)
B.核心競(jìng)爭(zhēng)力、負(fù)債比率、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度
C.資本充足性、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度
D.核心競(jìng)爭(zhēng)力、流動(dòng)性、客戶結(jié)構(gòu)
正確答案：C,
第 7 題
下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（ ）。
A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力
B.杠桿比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力
C.流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理箱控制資產(chǎn)的能力
D.效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力
正確答案：A,
第 8 題
下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是（ ）。
A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期 的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利的頭寸
B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C.交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)（Mark to Model)，即將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù) 據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值
D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改
正確答案：B,
第 9 題
（ ）是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
正確答案：C,
第 10 題
下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程說(shuō)法正確的是（ ）。
A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序
B.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序
C.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響
D.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、評(píng)估可能性和影響
正確答案：A,
