單項選擇題(共90小題，每小題0．5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項。不選、錯選均不得分。
1、巴塞爾新資本協(xié)議鼓勵商業(yè)銀行采取( )計量信用風(fēng)險。
A．基于外部評級的模型
B．基于內(nèi)部評級體系的方法
C．VaR方法
D．嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求
2、（ ）是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。
A．資本充足率
B．核心資本充足率
C．資產(chǎn)負(fù)債率
D．速動比率
3、正常貸款遷徙率等于( )。
A．(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
B．(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
C．(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
D．(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
4、 ( )指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。
A．歐式期權(quán)
B．平價期權(quán)
C．美式期權(quán)
D．買入期權(quán)
5、操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容不包括( )。
A．信息系統(tǒng)
B．風(fēng)險狀況
C．損失事件
D．誘因和對策
6、在限額管理過程中需要進行的決策不包括( )。
A．確定限額的結(jié)構(gòu)
B．確定用來計算限額的方法
C．如限額的約束性
D．確定限額管理的具體信貸種類
7、有關(guān)集團客戶，下列說法錯誤的是( )。
A．存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體
B．無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體
C．存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險的企事業(yè)法人群體
D．以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格
8、 ( )是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進而識別企業(yè)信用風(fēng)險的目的。
A．風(fēng)險狀況分析
B．投資狀況分析
C．經(jīng)營狀況分析
D．財務(wù)狀況分析
9、金融工程的狹義定義是組合金融工具和( )的研究．
A．衍生產(chǎn)品
B．金融技術(shù)
C．風(fēng)險管理技術(shù)
D．工程技術(shù)
10、下列選項不是風(fēng)險預(yù)警程序的是( )。
A．信用信息的收集和傳遞
B．風(fēng)險分析
C．風(fēng)險避免
D．后評價
