111、 為量化操作風險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關系模型”方法，運用VaR技術對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟？（　?。?br />A．定義操作風險并分類
B．文件證明和收集數(shù)據(jù)
C．建立模型
D．重新進行數(shù)據(jù)收集
E．確定模型并實施

112、 了解機構是風險監(jiān)管框架監(jiān)管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內容的是（?。?。
A．成立背景和業(yè)務牌照
B．股權結構和組織架構
C．業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和競爭地位
D．財務狀況
E．管理層素質

113、 風險管理與商業(yè)銀行的關系主要體現(xiàn)在以下幾方面（?。?。
A．承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B．風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C．風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合
D．健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值
E．風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求

114、 下列關于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有（?。?。
A．如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高
B．如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要
C．如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D．如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長
E．如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應該短

115、 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法，正確的有（?。?
A．某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險
B．美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風險
C．由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險
D．央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險
E．結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險

116、 個人客戶信用風險主要表現(xiàn)在（　?。?。
A．客戶作為債務人在信貸業(yè)務中違約
B．商業(yè)銀行員工失職違規(guī)
C．客戶在表外業(yè)務中自行違約
D．商業(yè)銀行員工知識、技能匱乏
E．客戶作為保證人為其他債務人提供擔鎖分程中的違約

117、 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法包括（　　）。 
A．統(tǒng)計模型 
B．VAR法 
C．歷史違約經(jīng)驗 
D．外部評級映射 
E．五級分類法 

118、 衡量流動性風險的指標主要包括（　?。?br />A．預期現(xiàn)金流量比
B．凈貸款/總資產(chǎn)
C．證券資產(chǎn)/總資產(chǎn)
D．易變負債/負債總額
E．(現(xiàn)金資產(chǎn)+國庫券)/總資產(chǎn)

119、 對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標有（　　）。
A．確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當前的財務狀況及其變動趨勢
B．監(jiān)測對合同條款的遵守情況
C．評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市場的變動趨勢
D．識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類
E．對已發(fā)生問題的對象或項目，可迅速進入補救或管理程序

120、 商業(yè)銀行經(jīng)營目標的矛盾有（　?。?。
A．流動性與效益性
B．流動性與安全性
C．效益性與安全性
D．流動性與效率性
E．安全性與風險分散性