51、 實(shí)際上，（　　）通常會(huì)危害到銀行商業(yè)模式的核心，因?yàn)殂y行對(duì)產(chǎn)品項(xiàng)目、業(yè)務(wù)范圍或地理位臵的選擇,是關(guān)鍵的戰(zhàn)略決策，正是這些戰(zhàn)略決策隨后才決定了銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中將會(huì)出現(xiàn)何種類型（和規(guī)模）的其他風(fēng)險(xiǎn)，因此也就決定著哪些風(fēng)險(xiǎn)需要管理。  
A． 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)   
B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)  
C．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)  
D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 

52、 典型的組合信用模型通常采用（　　）方法通過(guò)對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。
A．資產(chǎn)分組
B．集中度指標(biāo)
C．蒙特卡羅模擬
D．歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

53、 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的目標(biāo)中,不包括（　?。?。 
A．通過(guò)審慎有效的監(jiān)管,保護(hù)廣大存款人和消費(fèi)者的利益 
B．通過(guò)審慎有效的監(jiān)管,增進(jìn)市場(chǎng)信心 
C．通過(guò)相關(guān)信息披露，增進(jìn)其他機(jī)構(gòu)對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的了解 
D．努力減少金融犯罪 

54、 巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的持有期長(zhǎng)度為（　　）個(gè)營(yíng)業(yè)日。
A．10
B．1
C．7
D．5

55、 在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（　?。?nbsp;
A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B．風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定
C．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
D．風(fēng)險(xiǎn)控制 

56、 采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是（　　）。
A．CreditRisk+
B．CreditMonitor
C．CreditMetricis
D．CreditPortfolioView

57、 下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（　?。?br />A．違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
B．在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好
C．計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期
D．《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

58、 絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于（　?。?br />A．金融衍生品的交易
B．市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大
C．宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化
D．商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題

59、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（　?。┪C(jī)。
A．流動(dòng)性
B．操作
C．法律
D．戰(zhàn)略

60、 "“5C""方法屬于（　　）評(píng)級(jí)方法。"
A．信用評(píng)分法
B．專家判斷法
C．模型法
D．部分基于模型法