21、
國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型不包括（ ）。
A．傳染風(fēng)險(xiǎn)
B．貨幣風(fēng)險(xiǎn)
C．主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
D．領(lǐng)土風(fēng)險(xiǎn)
22、
公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，是（ ）部門(mén)的責(zé)任。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
B．監(jiān)事會(huì)
C．高級(jí)管理層
D．業(yè)務(wù)管理部門(mén)
23、
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的防范需要可靠的內(nèi)部控制機(jī)制,人的道德和公司文化與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的控制（ ?。?nbsp;
A．有關(guān)
B．無(wú)關(guān)
C．不好說(shuō)
D．以上都不對(duì)
24、
操作風(fēng)險(xiǎn)中因流程因素造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括（ ）。
A．系統(tǒng)缺陷
B．產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
C．文件或合同缺陷
D．交易/定價(jià)錯(cuò)誤
25、
在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（ ?。?br />A．最高債務(wù)承受能力
B．最低債務(wù)承受能力
C．平均債務(wù)承受能力
D．以上均不對(duì)
26、
以下情況說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)的是（ ）
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低
B．大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為10%
C．貸款總額與核心存款的比率小
D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率高
27、
在違約模型中,處理貸款違約風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性是采用（ ?。?br />A．假定為常數(shù)
B．假定為一個(gè)隨時(shí)間變化的函數(shù)
C．蒙特卡羅模擬
D．期權(quán)定價(jià)模型
28、
通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從（?。┤齻€(gè)層面入手。
A．戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局
B．戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局
C．戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀
D．戰(zhàn)略、宏觀和微觀
29、
某Ⅱ年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（ ?。?。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
30、
根據(jù)綜合評(píng)價(jià)總分對(duì)被評(píng)價(jià)銀行的內(nèi)部控制體系進(jìn)行定級(jí),下面有關(guān)定級(jí)的表述，不正確的是（ ?。?nbsp;
A． 綜合評(píng)分90分（含）以上，是指被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)有健全的內(nèi)部控制體系，在各個(gè)環(huán)節(jié)均能有效執(zhí)行內(nèi)部控制措施，能對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別和控制，無(wú)任何風(fēng)險(xiǎn)控制盲點(diǎn)，控制措施適宜，經(jīng)營(yíng)效果顯著
B． 綜合評(píng)分70-79分，是指被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系一般，雖建立大部分內(nèi)部控制，但缺乏系統(tǒng)性和連續(xù)性，在內(nèi)部控制措施執(zhí)行方面缺乏一貫的合規(guī)性，存在少量重大風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)效果一般
C．如果被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)在評(píng)價(jià)期內(nèi)發(fā)生重大責(zé)任事故,應(yīng)在內(nèi)部控制初步評(píng)價(jià)等級(jí)的基礎(chǔ)上降低一級(jí)
D．內(nèi)部控制體系連續(xù)在三個(gè)評(píng)價(jià)期內(nèi)得不到改善的機(jī)構(gòu),其內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等級(jí)應(yīng)適當(dāng)降低；內(nèi)部控制體系狀況不斷好轉(zhuǎn)的,應(yīng)酌情予以適當(dāng)?shù)募臃?也可適當(dāng)提升評(píng)價(jià)等級(jí)
