下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有( )。
A 在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RARO
B 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)
C 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配
D 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的
E 使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以經(jīng)濟資本為基礎(chǔ)的。
第32題
下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有( )。
A 預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率
B 預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率
C 預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換
D 預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率
E 預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率。預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率。
第33題
戰(zhàn)略風(fēng)險來自( )。
A 商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性
B 商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)
C 為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷
D 為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏
E 整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]戰(zhàn)略風(fēng)險來自上述四個方面。
第34題
現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是( )。
A 每日風(fēng)險狀況報告
B 每日資產(chǎn)負債表
C 每日現(xiàn)金流量表
D 每日收益、損失表
E 每日宏觀數(shù)據(jù)報告
【正確答案】：A,D
[答案解析]?？贾R點，加強記憶。
第35題
下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有( )。
A 某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法
B 某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法
C 某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法
D 某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法
E 某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給子高于基準貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?
【正確答案】：A,D,E
[答案解析]B項中是風(fēng)險對沖的方法，C項是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法。
第36題
個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在( )。
A 客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約
B 商業(yè)銀行員工失職違規(guī)
C 客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約
D 商業(yè)銀行員工知識、技能匱乏
E 客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)鎖分程中的違約
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約，客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約，客戶作為保證人為其他債務(wù)人/交易方提供擔(dān)鎖分程中的違約。故選ACE。
第37題
對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的辦法是( )。
A 風(fēng)險分散
B 風(fēng)險對沖
C 風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D 風(fēng)險規(guī)避
E 風(fēng)險補償
【正確答案】：C,D,E
[答案解析]不可管理的風(fēng)險只能消極地轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補償。故選CDE。
第38題
相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風(fēng)險特征有( )。
A 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B 連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C 財務(wù)報表真實性差
D 系統(tǒng)性風(fēng)險較低
E 風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督管理難度較大
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風(fēng)險特征有：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔(dān)保十分普遍，財務(wù)報表真實性差，風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督管理難度較大。故選ABCE。
第39題
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。
A 聘用員工做法和工作場所安全性
B 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈
C 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法
D 實物資產(chǎn)損壞
E 外部欺詐
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。故選ABCDE。
第40題
下表是某機構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險管理》一書中的內(nèi)部評級法要點。(N、A表示無信息。)
A 兩類暴露
B 內(nèi)部評級法
C 公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露(
D 內(nèi)部評級法初級法(
E 內(nèi)部評級法高級法(
F 零售暴露(
G N、A
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]零售暴露無期限調(diào)整，初級法不要求估計違約損失率，高級法要求估計違約損失率。
判斷題
