一、單項選擇題(本類題共90小題，每題0．5分，共45分。每小題的四個選項中，只有一個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分)
1、 （　?。┦荝AROC基礎(chǔ)的重要組成部分。
A． 風險管理信息系統(tǒng)
B． 對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵
C． 為風險管理程序的目的所進行的管理活動
D． 能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統(tǒng)

2、 下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（　?。?。
A． 交易賬戶中的項目通常只能按模型定價
B． 按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值
C． 存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶
D． 銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

3、 商業(yè)銀行風險識別最基本、最常用的方法是（　?。?。
A． 失誤樹分析法
B． 專家調(diào)查列舉法
C． 情景分析法
D． 制作風險清單

4、 代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于（　　）操作風險點。
A． 人員因素
B． 外部事件
C． 內(nèi)部流程
D． 系統(tǒng)缺陷

5、 馬柯維茨提出的（　　）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。
A． 均值一方差模型
B． 資本資產(chǎn)定價模型
C． 套利定價理論
D． 二叉樹模型

6、 下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（　?。?br>A． 公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值
B． 公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格
C． 若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值
D． 若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在

7、 下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是（　?。?。
A． 經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一
B． 風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃
C． 商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸取教訓
D． 戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險存在

8、 （　?。┯糜诤饬裤y行實際承擔損失超出預計損失的那部分損失。
A． 經(jīng)濟資本
B． 監(jiān)管資本
C． 會計資本
D． 核心資本

9、 下列關(guān)于風險的說法，錯誤的是（　?。?br>A． 風險是收益的概率分布
B． 風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)
C． 損失是一個事前概念，風險是一個事后概念
D． 風險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但不等同于損失本身

10、 在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是（　?。?。
A． 余額2250萬元
B． 余額1000萬元
C． 余額3250萬元
D． 缺口1000萬元