31、 20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入了（　?。?。
A． 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B． 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C． 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D． 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

32、 （　?。┦侵缚刂?、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。
A． 商業(yè)銀行內(nèi)部控制
B． 商業(yè)銀行公司治理
C． 商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理
D． 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

33、 一個(gè)完整的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和（　　）。
A． 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B． 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C． 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)
D． 不良貸款遷徙率指標(biāo)

34、 （　　）是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)的重要工具，它有助于銀行進(jìn)行日常監(jiān)控和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的動(dòng)態(tài)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。
A． VaR模型
B． 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C． 高級(jí)計(jì)量法
D． 風(fēng)險(xiǎn)誘因

35、 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說(shuō)法，不正確的是（　　）。
A． 提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法
B． 明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源
C． 外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法
D． 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱

36、 資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的特征是（　?。?。
A． 變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低
B． 變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高
C． 變現(xiàn)能力低，所付成本低
D． 變現(xiàn)能力低，所付成本高

37、 下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法，不正確的是（　　）。
A． 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值
B． 商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值
C． 按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值
D． 商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

38、 ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用于衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是（　　）。
A． 流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)
B． 流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
C． (流動(dòng)資產(chǎn)動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)
D． 流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

39、 （　?。┦怯绊懜哓?fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。
A． 市場(chǎng)信心
B． 市場(chǎng)穩(wěn)定
C． 政府政策
D． 貸款數(shù)量

40、 在操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程中，（　?。┦切枰獦I(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容。
A． 業(yè)務(wù)目標(biāo)分析
B． 資本分析
C． 壓力測(cè)試
D． 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)