71、 多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（　?。┲苯訉⑥D(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的～系列參數(shù)值。
A． Credit Metrics模型
B． Credit Portfo1io View模型
C． Credit Risk+模型
D． KMV模型

72、 正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為（　?。?br>A． 68%
B． 95%
C． 32%
D． 50%

73、 （　?。┦侵干虡I(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟(jì)、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來避免或降低可能的風(fēng)險(xiǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
A． 法律風(fēng)險(xiǎn)管理
B． 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
C． 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
D． 國家風(fēng)險(xiǎn)管理

74、 （　?。┦侵冈跇O端情景下，分析評估流動性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。
A． 情景分析
B． 壓力測試
C． 融資渠道管理
D． 應(yīng)急計(jì)劃

75、 客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括（　?。?br>A． 單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B． 單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率
C． 某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率
D． 單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

76、 下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說法，不正確的是（　?。?。
A． 秩相關(guān)系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計(jì)量相關(guān)性
B． 坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性
C． 秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度
D． 秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過多個變量的邊緣分布刻畫出多個變量的聯(lián)合分布

77、 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期DA=5年，負(fù)債久期DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5．5%，則利率變化使銀行的價(jià)值變化（　?。﹥|元。
A． 8.56
B． -8.56
C． 9.OO
D． -9.00

78、 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（　?。┮?，鼓勵商業(yè)銀行采用（　?。┘夹g(shù)。
A． 監(jiān)管資本；高級風(fēng)險(xiǎn)量化
B． 經(jīng)濟(jì)資本；高級風(fēng)險(xiǎn)量化
C． 會計(jì)資本；風(fēng)險(xiǎn)定性分析
D． 注冊資本；風(fēng)險(xiǎn)定性分析

79、 根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LossCalc的技術(shù)文件中所披露的信息，（　?。`約損失率的影響貢獻(xiàn)度最高。
A． 清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素
B． 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素
C． 行業(yè)性因素
D． 企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素

80、 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值（　?。┲辽僦毓酪淮蝺r(jià)值。
A． 每日
B． 每周
C． 每月
D． 每季度