《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章章節(jié)測(cè)試

　　一、單選題 共 84 題
　　題號(hào)： 1
　　巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的最低乘數(shù)因子等于（ ）。
　　A、1
　　B、2
　　C、3
　　D、4
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 2
　?。?）方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。
　　A、歷史模擬法
　　B、方差―協(xié)方差法
　　C、標(biāo)準(zhǔn)法
　　D、蒙特卡羅模擬法。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)： 3
　?。?）假設(shè)資產(chǎn)組合未來(lái)收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來(lái)進(jìn)行計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
　　A、歷史模擬法
　　B、方差―協(xié)方差法
　　C、標(biāo)準(zhǔn)法
　　D、蒙特卡羅模擬法。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號(hào)： 4
　?。?）指的是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。
　　A、平價(jià)期權(quán)
　　B、 歐式期權(quán)
　　C、買入期權(quán)
　　D、美式期權(quán)。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)： 5
　　巴塞爾委員會(huì)要求在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，必須將計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場(chǎng)發(fā)生不利變化可能對(duì)銀行造成的損失，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低（ ）。
　　A、1
　　B、2
　　C、3
　　D、4
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 6
　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)包括（ ）。
　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)
　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)
　　C、新產(chǎn)品上市風(fēng)險(xiǎn)
　　D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 7
　　壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用（ ）方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。
　　A、模擬分析和事后檢驗(yàn)
　　B、敏感性分析和情景分析
　　C、敏感性分析和模擬分析
　　D、模擬分析和情景分析。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)： 8
　　通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越（ ）。
　　A、不變
　　B、高
　　C、低
　　D、無(wú)法判斷
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)： 9
　　假設(shè)某一資產(chǎn)組合的月VaR為1000萬(wàn)美元，則該組合的年VaR可以經(jīng)計(jì)算得到為（ ）。
　　A、1000萬(wàn)美元
　　B、282.842萬(wàn)美元
　　C、3464.1萬(wàn)美元
　　D、12000萬(wàn)美元
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 10
　?。?）是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究
　　多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。
　　A、久期分析
　　B、敏感分析
　　C、情景分析
　　D、缺口分析
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 11
　　交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按照（ ）定價(jià)。
　　A、歷史成本
　　B、歷史成本或者公允價(jià)值
　　C、模型
　　D、公允價(jià)值。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 12
　?。?）是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。
　　A、情景分析
　　B、敏感性分析
　　C、壓力測(cè)試
　　D、事后檢驗(yàn)。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)： 13
　　證券的（ ）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。
　　A、久期
　　B、終值
　　C、現(xiàn)值
　　D、缺口
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號(hào)： 14
　　巴塞爾委員會(huì)要求在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，必須將計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場(chǎng)發(fā)生不利變化可能對(duì)銀行造成的損失，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（ ）。
　　A、2
　　B、4
　　C、3
　　D、5
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 15
　　就固定利率而言，（ ）來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。
　　A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
　　B、 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
　　C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
　　D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 16
　　假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（ ）。
　　A、200
　　B、400
　　C、600
　　D、1000。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 17
　　實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟是（ ）。
　　A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　　B、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
　　C、風(fēng)險(xiǎn)處理
　　D、風(fēng)險(xiǎn)管理決策
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號(hào)： 18
　　“風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值”是指在一定的持有期和給定的（ ）下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。
　　A、損失概率
　　B、敏感水平
　　C、統(tǒng)計(jì)分布
　　D、置信水平
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)： 19
　　“風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值”是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在（ ）損失。
　　A、期望
　　B、最小
　　C、最大
　　D、相對(duì)。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 20
　　巴塞爾委員會(huì)（ ）年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)其1996年《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中的交易賬戶定義進(jìn)行了修改。
　　A、1998
　　B、2000
　　C、2004
　　D、2006
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C