一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每題0．5分)
以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
1．( )是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量。
A．直接收益
B．間接收益
C．絕對(duì)收益
D．相對(duì)收益
2．商業(yè)銀行通過(guò)進(jìn)行一定的金融交易，來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
A．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B．風(fēng)險(xiǎn)分散
C．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
3．交易賬戶(hù)記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的( )。
A．金融頭寸
B．金融工具
C．金融工具和商品頭寸
D．商品頭寸
4．銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸( )賬戶(hù)。
A．基本
B．銀行
C．交易
D．封閉
5．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。
A．2％
B．4％
C．6％
D．8％
6．商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。
A．資本金管理和負(fù)債管理
B．資產(chǎn)管理和負(fù)債管理
C．風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核
D．流動(dòng)性管理和績(jī)效考核
7．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．ROCA評(píng)級(jí)法又稱(chēng)母行支持度評(píng)估法
B．ROCA評(píng)級(jí)法主要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估
C．SOSA評(píng)級(jí)法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國(guó)機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管
D．CAMELs評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系
8．按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定，下列( )不包括在核心資本中。
A．公開(kāi)儲(chǔ)備
B．資本公積
C．盈余公積
D．可轉(zhuǎn)換債券
9．根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
A．操作風(fēng)險(xiǎn)
B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)
10．20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )。
A．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
11．( )是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。
A．制作風(fēng)險(xiǎn)清單
B．失誤樹(shù)分析法
C．專(zhuān)家調(diào)查列舉法
D．情景分析法
12．( )是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中，由于別國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A．法律風(fēng)險(xiǎn)
B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
13．( )風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。
A．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
D．收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
14．利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)為( )風(fēng)險(xiǎn)。
A．收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
B．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
15．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)調(diào)( )。
A．保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
B．被動(dòng)負(fù)債方式向主動(dòng)負(fù)債方式的轉(zhuǎn)變
C．對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理
D．信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉
16．假定兩個(gè)資產(chǎn)A和B完全負(fù)相關(guān)，預(yù)期收益分別為10％和l5％，標(biāo)準(zhǔn)差分別為l8％和25％，則下列說(shuō)法正確的是( )。
A．投資A比投資B好
B．投資B比投資A好
C．將資金的80％投資A，20％投資B比將資金的30％投資A，70％投資B要好
D．將資金的30％投資A，70％投資B比將資金的80％投資A，20％投資B要好
17．“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)分散
B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
18．國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是( )。
A．股本收益率(ROE)
B．資產(chǎn)收益率(ROA)
C．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RAPM)
D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)
19．商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
C．風(fēng)險(xiǎn)分散
D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
20．假設(shè)目前外匯市場(chǎng)上英鎊兌美元的匯率為1英鎊=1．9000美元。匯率波動(dòng)的年標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則未來(lái)3個(gè)月英鎊兌美元的匯率有95％的可能處于( )區(qū)間。
A．(1．8750．1．9250)
B．(1，8000，2．0000)
C．(1．8500。1．9500)
D．(1．8250，1．9750)
21．采用統(tǒng)計(jì)模型法來(lái)計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是( )。
A．統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對(duì)比較簡(jiǎn)單
B．統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義
C．財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異
D．，統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化
22．有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A．預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度
B．相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在
C．從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的
D．通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99．9％以上的非預(yù)期損失
23．( )是指在對(duì)商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時(shí)，因匯率變動(dòng)而蒙受賬面損失的可能性。
A．交易風(fēng)險(xiǎn)
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D．折算風(fēng)險(xiǎn)
24．由于匯率非預(yù)期變動(dòng)引起商業(yè)銀行未來(lái)現(xiàn)金流量變化，直接影響商業(yè)銀行整體價(jià)值變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是( )。
A．交易風(fēng)險(xiǎn)
B．折算風(fēng)險(xiǎn)
C．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
25．下列不屬于集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)所具有的特征的是( )。
A．由于集團(tuán)法人客戶(hù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大，因此集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)一般較小
B．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
C．財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)高
26．下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs系統(tǒng)的是( )。
A．品德
B．資本充足性
C．還款能力
D．經(jīng)營(yíng)環(huán)境
27．風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是( )。
A．適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
B．準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)
C．適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)
D．迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)
28．商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)是( )。
A．董事會(huì)
B．監(jiān)事會(huì)
C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
D．財(cái)務(wù)控制部門(mén)
29．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法不正確的是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員
B．先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B／S結(jié)構(gòu)
C．風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤
D．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息
30．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述，正確的是(、 )。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成
B．制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素
C．風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益
D．風(fēng)險(xiǎn)管理文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇

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