一、單項選擇題(共90題，每題0．5分)
以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．下列關于風險的定義，（　?。└臃犀F代金融風險管理的理念。
A．風險是未來結果的不確定性
B．風險是損失的可能性
C．風險是未來結果(如投資的收益率)對期望的偏離
D．風險是未來結果的變化
2．商業(yè)銀行風險管理大體經歷了四種風險管理模式發(fā)展階段，按時間先后排列是( )。
A．負債風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段、資產風險管理模式階段、全面風險管理模式階段
B．負債風險管理模式階段、資產風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段
C．資產風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段
D．資產風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段
3．在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括( )。
A．資產風險管理模式 B．負債風險管理模式
C．全面風險管理模式 D．內部管理模式
4．( )負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系，
A．監(jiān)事會 B．高級管理層
C．股東大會D．董事會
5．( )不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。
A．抵押 B．質押 C．保證 1)．信用證
6．有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是( )。
A．內部關聯交易頻繁 B．連環(huán)擔保十分普遍
C．系統(tǒng)性風險較高 D．風險豁控難度較小
7．下列關于經濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是( )
A．治理結構框架應確保經理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督
B．公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇
C．如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償
D．治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富
和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作
8．下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內容的說法，不正確的是( )。
A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現路徑
B．戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等
C．戰(zhàn)略目標決定了實現路徑
D．各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應當是一致的
9．在商業(yè)銀行的經營過程中，( )決定其風險承擔能力。
A．資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平
B．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
C．資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平
10．內部審計的主要內容不包括( )。
A．風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性
B．會計記錄和財務報告的準確性和可靠性
C．內部控制的健全性和有效性
D．適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求
11．如果一個貸款組合中違約貸款的個數服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5％，那么該貸款組合中有10筆貸款，違約的概率是( )。
A．0．01 B．0．012 C．0．018 D．0．03
12．( )是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。
A．信用風險 B．市場風險
C．操作風險 D．流動性風險
13．Credit Monitor模型對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是( )。
A．保險學的精算理論 B．默頓期權定價理論
C．經濟計量學理論 D．資產組合理論
14．抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結構中的循環(huán)期是指( )。
A．證券本金償還的時期
B．特設中介機構以抵押資產作標的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產
C．特設中介機構購買初始抵押資產的時期
D．不斷購買抵押資本然后再以抵押資產為標的來發(fā)行證券的過程
15．定量驗證方法中的返回測試與基準測試的主要區(qū)別在于( )。
A．所使用的數據源不同 B．所使用的測試方法不同
C．適用范圍不同 D．使用成本不同
16．在對評級模型進行區(qū)分能力測試過程中，不使用的方法是( )。
A．ROC曲線 B．AUC曲線
C．CAP曲線 D．二項式檢驗
17．銀行風險管理的流程是( )。
A．風險控制->風險識別->風險監(jiān)測->風險計量
B．風險識別->風險控制->風險監(jiān)測->風險計量
C．風險識別->風險計量->風險監(jiān)測->風險控制
D．風險控制->風險識別->風險計量->風險監(jiān)測
18．現代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取( )的方法，及時捕捉市場價格／價值的變化。
A．每月參照市場定價 B．每日參照市場定價
C．每日財務報表定價 D．每月財務報表定價
19．《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求，鼓勵商業(yè)銀行采用( )技術。
A．監(jiān)管資本，高級風險量化 B．經濟資本，高級風險量化
C．會計資本，風險定性分析 D．注冊資本，風險定性分析
20．商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。
A．失誤樹分析方法 B．資產財務狀況分析法
C．制作風險清單 D．情景分析法
21．風險監(jiān)測和報告能滿足不同層級和不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求，因此，具有以下作用( )。
A．監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標
B．報告商業(yè)銀行所有風險的定量／定性評估結果
C．提高商業(yè)銀行風險管理效率和質量
D．間接體現商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力
22．風險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分( )分析操作，因為這兩類操作在前臺系統(tǒng)經營被混淆。
A．系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設的”
B．系統(tǒng)“真實的”和交易人員“虛假的”
C．系統(tǒng)“假設的”和交易人員“真實的”
D．系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真實的”
23．有關集團客戶，下列說法錯誤的是( )。
A．存在投資關系，在投資或經營決策上具有直接或間接控制與被控制關系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體
B．無論是否存在投資關系，通過自然人或與其關系密切的家庭成員作為主要投資人、 和關鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體
C．存在關聯交易、資產重組或可能不按公允價格原則轉移資產、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體
D．以資本為主要聯結紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯合體，其自身也具有企業(yè)法人資格
24．不良貸款撥備覆蓋率是指( )之間的比率。
A．資本金與不良貸款余額 B．準備金與全部貸款余額
C．準備金與不良貸款余額 D．資本金與全部貸款余額
25．下面有關違約概率的說法，錯誤的是( )。
A．違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性
B．《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與3個基點中的較高者
C．計算違約概率時，參考數據樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經濟蕭條時期
D．在違約概率估計過程中，參考數據樣本覆蓋期限越長越好
26．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內部評級體系( )。
A．完全等同于內部評級法
B．是銀行進行風險管理的基礎平臺，它包括作為硬件的內部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度
C．主要側重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主
D．是實施內部評級法的唯一必備條件
27．參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理／控制措施可以采取( )。
A．從基層業(yè)務單位到高級管理層的二級管理方式
B．從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式
C．從基層業(yè)務單位到高級管理層，再到業(yè)務領域風險管理委員會的三級管理方式
D．從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式
28．下列關于商業(yè)銀行風險管理部門的說法，不正確的是( )。
A．集中型風險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行
B．集中型風險管理部門包括了風險監(jiān)控、數量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應的信息系統(tǒng)／技術支持等風險管理核心要素
C．分散型風險管理部門自身需包含完善的風險管理功能
D．分散型風險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息
29．下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法，正確的是( )。
A．董事會負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程
B．高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任
C．風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
D．風險管理部門從事內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作
30．小陳的投資組合中有三種人民幣資產，期初資產價值分別為2萬元、4萬元、4萬元。一年后，三種資產的年百分比收益率分別為30％、25％、l5％，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。
A．25．0％ B．20．0％ C．21．0％ D．22．0％

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