1、商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作用的有（ ）。
A、適度分散客戶種類和資金到期日
B、制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額
C、以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源
D、將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)
E、以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源
【答案與解析】正確答案：ABC
減少資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，就是要降低資金的集中度，A、B、C都是在對(duì)資金的集中進(jìn)行分散或控制。D中，房地產(chǎn)屬于中長(zhǎng)期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢(shì)必會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。E批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會(huì)是很大的數(shù)額，會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2、流動(dòng)性比例中流動(dòng)性資產(chǎn)包括（ ）。
A、在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款
B、一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款
C、一個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)
D、一個(gè)月內(nèi)到期的次級(jí)類貸款
E、一個(gè)月內(nèi)到期的債券
【答案與解析】正確答案：ABCE
除了上述四種之外，另外還有：庫(kù)存現(xiàn)金、一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來(lái)凈額、一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款（包括正常類貸款和關(guān)注類貸款）、在國(guó)外二級(jí)市場(chǎng)上隨時(shí)可拋售的合格債券及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個(gè)月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)（剔出其中的不良資產(chǎn)）。
3、清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括。（ ）。
A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、外部審計(jì) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D、監(jiān)測(cè)和報(bào)告 E、內(nèi)部審計(jì)
【答案與解析】正確答案：ACDE
考生可以簡(jiǎn)單記憶為外部審計(jì)是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)。
4、違約的發(fā)生主要是由于哪些原因？（ ）
A、債務(wù)人自身原因，經(jīng)營(yíng)不善、決策失誤8、行業(yè)不景氣
C、宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響 D、債務(wù)人故意欺詐
E、貸款定價(jià)不合理
【答案與解析】正確答案：ABC
一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生原因的時(shí)候，個(gè)人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價(jià)是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因。
5、在監(jiān)管當(dāng)局培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估體系過(guò)程中，給出的四個(gè)主要輸入?yún)?shù)中
相對(duì)可以忽略的是（ ）。
A、EAD B、LGD
C、M D、PD
【答案與解析】正確答案：C
本題考查內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預(yù)測(cè)違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約敞口風(fēng)險(xiǎn)（EAD）、期限（M），還要求考生對(duì)常用的這幾個(gè)指標(biāo)的縮寫比較熟悉。我們?cè)趶?fù)習(xí)過(guò)程中，很少見(jiàn)期限參數(shù)出現(xiàn)在各 公式中，因?yàn)槠谙抟话闶且阎?，很少需要預(yù)測(cè)，這個(gè)參數(shù)相對(duì)可以忽略。
6、為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯威爾遜開(kāi)發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VAR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括哪些步驟？（ ）
A、定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù)
C、建立模型 D、重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集
E、確定模型并實(shí)施
【答案與解析】正確答案：ABCDE
因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向?！耙蚬P(guān)系模型”的5個(gè)步驟如選項(xiàng)所述，在實(shí)踐中，通行做法是 先收集損失事件，然后再努力尋找導(dǎo)致?lián)p失事件發(fā)生的原因。
7、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時(shí)，債務(wù)人可被視為違約？（ ）
A、某客戶的信用卡債務(wù)余額超過(guò)了新核定的透支限額，且逾期50天未還
B、某房貸借款人無(wú)法全額償還借款，且抵押品房屋無(wú)法變現(xiàn)
C、某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款
D、某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款
E、銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少
【答案與解析】正確答案：BCDE
可視為違約的情形是：
（1）有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借款（包括本金、利息和手續(xù)費(fèi)）;
（2）債務(wù)人的信譽(yù)下降，例如沖銷特別準(zhǔn)備或被迫進(jìn)行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費(fèi)的減免和延期;
（3）債務(wù)人超過(guò)到期日90天仍未償還債務(wù);
（4）債務(wù)人或債權(quán)人已申請(qǐng)債務(wù)人的企業(yè)破產(chǎn)。
8、下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說(shuō)法，正確的有（ ）。
A、交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸
B、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具
C、納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的交易策略
D、向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶
E、一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶
【答案與解析】 正確答案：ABC
D向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品不應(yīng)列入交易賬戶。一E中，在交易之前，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序包括以上5個(gè)選項(xiàng)所敘述的正確的內(nèi)容。
9、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括（ ）。
A、財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤 8、文件/合同缺陷 C、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
D、交易/定價(jià)錯(cuò)誤 E、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告
【答案與解析】正確答案：ABCDE
內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括六個(gè)方面：
（1）財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤：財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯(cuò)誤，主要是財(cái)會(huì)制度不完善。（2）文件/合同缺陷：與文件、合同、檔案有關(guān)的在制定、管理、內(nèi)容結(jié)構(gòu)丟失等方面發(fā)生的錯(cuò)誤。（3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷：與所提供的產(chǎn)品有關(guān)的問(wèn)題。（4）交易/定價(jià)錯(cuò)誤：在交易過(guò)程中，未遵循操作規(guī)定、交易定價(jià)產(chǎn)生問(wèn)題。（5）錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告：在監(jiān)控/報(bào)告的流程中出現(xiàn)混亂，或者有關(guān)數(shù)據(jù)的問(wèn)題導(dǎo)致匯報(bào)不準(zhǔn)確發(fā)生損失等。（6）結(jié)算/支付錯(cuò)誤：銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問(wèn)題。
10、下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法，正確的有?。?）。
A、商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架
B、商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件
C、商業(yè)銀行需要表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法符合與信用風(fēng)險(xiǎn)IRB法相當(dāng)?shù)姆€(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)
D、商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的過(guò)程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證的嚴(yán)格程序
E、任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)
【答案與解析】正確答案：ABCDE
巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體要求包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)要求、外部數(shù)據(jù)要求、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素。A是定性標(biāo)準(zhǔn)BCDE都是定量標(biāo)準(zhǔn)。此類題要求考生熟悉教材后做答。

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