三、判斷題 共 16 題
　　題號(hào)： 87
　　中國(guó)銀行監(jiān)管部門下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定交易賬戶中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。（ ）
　　1、錯(cuò)
　　2、對(duì)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)
　　題號(hào)： 88
　　巴塞爾委員會(huì) 2004年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)其1996年《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中的交易賬戶定義進(jìn)行了修改，修改后交易賬戶的定義為：交易賬戶紀(jì)錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。
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　　2、對(duì)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)
　　題號(hào)： 89
　　大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（ ）
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　　2、對(duì)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
　　題號(hào)： 90
　　資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。（ ）
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　　2、對(duì)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)
　　題號(hào)： 91
　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理是基于名義價(jià)值進(jìn)行的。（ ）
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　　2、對(duì)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
　　題號(hào)： 92
　　巴塞爾委員會(huì)采用的計(jì)算銀行總敞口頭寸的短邊法要求將空頭總額與多頭總額中較小的一個(gè)視為銀行的總敞口頭寸。（ ）
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　　2、對(duì)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
　　題號(hào)： 93
　　由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價(jià)格波動(dòng)帶來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)屬于商品風(fēng)險(xiǎn)。（ ）
　　1、錯(cuò)
　　2、對(duì)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
　　題號(hào)：94
　　方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)都能處理“肥尾”現(xiàn)象。（ ）
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　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
　　題號(hào)： 95
　　銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。（ ）
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　　2、對(duì)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)
　　題號(hào)： 96
　　交易賬戶的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。（ ）
　　1、錯(cuò)
　　2、對(duì)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
　　題號(hào)： 97
　　在事后檢驗(yàn)中，如果市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的估算結(jié)果比實(shí)際發(fā)生損失的頻率和金額都小得多，則說明市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型更可靠。（ ）
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　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
　　題號(hào)： 98
　　理論上，賣方期權(quán)的持有者的損失可能是無(wú)窮大的。（ ）
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　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
　　題號(hào)： 99
　　商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬（包括黃金）
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　　題號(hào)： 100
　　市場(chǎng)價(jià)值一般可以代表公允價(jià)值。（ ）
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　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)
　　題號(hào)： 101
　　利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)下降。（ ）
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　　2、對(duì)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)
　　題號(hào)： 102
　　交易項(xiàng)目中的頭寸只能按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)（Mark to Market）。（ ）
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　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)